期权帝 期权资讯 50ETF缩量收平 今日加挂1月合约

50ETF缩量收平 今日加挂1月合约

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD红柱放大。KDJ指标缠绕。布林通道开口收窄,K线在中轨处运行,震荡格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3859和3848点,阻力位3898和3918点;IH主力合约IH1912支撑位2917和2928点,阻力位2973和2958点;IC主力合约IC1912支撑位4839和4856点,阻力位4929和4905点。

今日期指或偏强震荡。隔夜美股在美国经济数据造好的情况下,继续录得新高,将有助于改善投资者风险偏好。国内方面看,诸如专项债额度下达等稳增长措施继续释放信号。整体看消息面积极因素偏多,预计今日期指或小幅反弹,操作上继续以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF维持窄幅偏弱震荡,收跌0.17%,收缩量小阴线。

从波动率来看,期权隐波收跌至12.31%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,但价差收窄,期权市场情绪较前一日回暖,仍略偏谨慎。

从核心板块来看,银行板块在10日均线上方收缩量十字星,保险板块仍受60日均线压制,证券板块依旧是低位震荡。从权重个股来看,平安及茅台均受5日均线压制,招行有止跌迹象。整体来看,两市分歧较大,热点散乱,情绪低迷,50ETF及其核心板块维持弱势,关注其60/120日均线压力支撑。

操作上,继续空仓观望,权利仓最重要的是耐心,管住手,多看少动,切勿着急。对于义务仓,由于隐波持续低位徘徊,义务仓风险大而收益薄,依然建议控制仓位,谨慎参与。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比96.24%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时减少,但看不涨减少幅度稍多,期权市场预期偏强震荡。

从12月持仓变化来看,认购认沽仍在平值3000处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微走平至11.15%,60日历史波动率微跌至11.69%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微涨至11.17%,认沽隐波收跌至13.50%,两者价差收窄,期权市场情绪较前一日回暖,但仍略偏谨慎。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2537167张,其中认购成交1292870张,认沽成交1244297张,认沽认购比96.24%。总持仓4571668张,认购持仓2519892张,认沽持仓2051776张。认购持仓较前一日减少69396张,同比减少2.68%;认沽持仓较前一日减少37209张,同比减少1.78%。

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作者: Qiquandi

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