期权帝 期权资讯 50ETF缩量反弹 11月合约明日到期

50ETF缩量反弹 11月合约明日到期

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K 线图来看,整体出现反弹走势,技术指标修复。MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线从下轨处回升,震荡格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3842和3827点,阻力位3897和3920点;IH主力合约IH1912支撑位2923和2912点,阻力位2965和2976点;IC主力合约IC1912支撑位4835和4816点,阻力位4904和4948点。

今日期指或区间震荡。在贸易乐观预期推动下,隔夜美股继续上涨。昨日指数在强周期品种带动下,出现反弹。当前一些机构抱团股出现技术破位。后期来看,贸易谈判的新进展预计将呈现利多。不过整体看预计利多靴子落地或造成短期的冲高,但持续性较差。操作上近期以短线区间思路交易为主,等待利多落地后逢反弹做空。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF高开震荡反弹,大涨0.91%,收缩量阳线。

从波动率来看,期权隐波回落至12.36%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,价差略有收窄,期权市场情绪较前一日稍有回暖,但仍偏谨慎。

从核心板块来看,银行板块放量收涨1.33%,站上5日均线,保险板块缩量反弹至60日均线下方,证券板块仍处于近期低位震荡。从权重个股来看,平安及招行缩量反弹,仍受5日均线压制,茅台继续下挫,收至60日均线上方。整体来看,科技股带动创业板继续下跌,但低位地产、基建、钢铁大涨,北上资金流入近70亿,套利MSCI资金入场明显,继续关注标的5/120日均线压力支撑。

操作上,昨天早盘买了10%仓位12月3000认购权利仓,尾盘已止盈清仓。今天盘后MSCI扩容生效,按历史经验来看,50ETF先强后弱概率较大,日内仍有机会,但大的趋势仍需等待。明天为11月合约到期日,这两日标的振幅大概率会加大,激进投资者也可尝试末日彩票——11月买跨组合策略,做多标的波动,注意控制仓位。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比94.16%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期转为偏强。

从12月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.18%,60日历史波动率微跌至12.28%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微跌至11.42%,认沽隐波微跌至13.31%,价差略有收窄,期权市场情绪较前一日稍有回暖,但仍偏谨慎。

标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2958297张,其中认购成交1523612张,认沽成交1434685张,认沽认购比94.16%。总持仓4592252张,认购持仓2566133张,认沽持仓2026119张。认购持仓较前一日减少159888张,同比减少5.86%;认沽持仓较前一日增加27840张,同比增加1.39%。

注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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