期权帝 期权资讯 50ETF放量下跌 期权市场维持谨慎

50ETF放量下跌 期权市场维持谨慎

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3820和3801点,阻力位3859和3878点;IH主力合约IH1912支撑位2887和2902点,阻力位2946和2931点;IC主力合约IC1912支撑位4804和4829点,阻力位4902和4877点。

今日期指或震荡整理,指数振幅将加大。上周五早盘反弹后受到地缘局势传闻影响,出现跳水。不过午后消息面渐明朗后指数依然继续回调,特别是一些强势白马蓝筹股破位下跌,对市场的利空情绪影响较大。周末来看投资者对于抱团取暖的白马蓝筹股的泡沫化担忧情绪上升,须警惕交易拥挤下一旦抢跑行为出现,可能引发的负反馈效应。当前贸易谈判对市场影响仍大,预计或出现一些利多消息落地。此外周二MSCI扩容生效,也存在利多效应,预计指数振幅加大,操作上以区间思路交易为主,可借利多落地逢反弹做空,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF早盘小幅冲高后快速跳水,大跌0.93%,再收放量阴线。

从波动率来看,期权隐波大涨至12.50%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,价差略有扩大,期权市场谨慎情绪较前一日稍有增强。

从核心板块来看,银行板块缩量偏弱震荡,保险板块跌破60日均线,证券板块仍处于近期低位震荡。从权重个股来看,平安放量继续下行,招行缩量偏弱震荡,茅台高位放量大跌3.03%,已跌破20日均线。整体来看,机构抱团高位股普遍大跌,50ETF及其核心板块维持弱势,再次放量下挫,继续关注下方120日均线支撑。

操作上,继续空仓观望,等待50ETF止跌企稳,收复5日均线后的机会。本周二将迎来MSC扩容,从历史表现来看,今日可能会有套利资金入场,预计会有小反弹,激进投资者可以关注日内短线机会。

三、期权波动率及持仓

周五认沽认购成交量比90.97%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期仍是偏弱。

从12月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率收跌至11.22%,60日历史波动率微涨至12.46%,均处于底部区域。12月平值认购隐波收至11.54%,认沽隐波微涨至13.60%,价差略有扩大,期权市场谨慎情绪较前一日稍有增强。

标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交4786194张,其中认购成交2506189张,认沽成交2280005张,认沽认购比90.97%。总持仓4798697张,认购持仓2763982张,认沽持仓2034715张。认购持仓较前一日增加170586张,同比增加6.58%;认沽持仓较前一日减少45148张,同比减少2.17%。

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作者: Qiquandi

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