期权帝 期权资讯 50ETF偏弱震荡 组合保证金上线

50ETF偏弱震荡 组合保证金上线

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡回调走势,MACD出现金叉后红柱出现。KDJ指标死叉后缠绕。布林通道开口收窄,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3860和3840点,阻力位3910和3921点;IH主力合约IH1912支撑位2928和2942点,阻力位2987和2972点;IC主力合约IC1912支撑位4772和4796点,阻力位4869和4845点。

今日期指或震荡略偏强走势。中国央行发布三季度货币政策执行报告。报告未提“总闸门”,呼应了近期高层频频提出的“加强逆周期调节”;同时,依然强调“货币政策保持定力”。通胀方面,认为CPI通胀是结构性的,同时也不认为PPI预示着显著通缩。我们认为下一阶段虽然面临偏高的CPI读数,但货币政策方面将维持结构性发力的特点,有利于改善市场对通胀抬头情况下货币政策收紧的预期。

上周五,在贸易谈判边际向好的利多刺激下,美股继续创出历史新高。周末来看,消息面整体较为平静,未出现大的不利扰动。关注近期贸易谈判进展,预计短线受贸易相关消息影响因素较大。预计今日期指震荡略偏强走势,操作上以区间思路或逢低试多交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF维持弱势震荡,收跌0.33%,在5日均线下方收放量小阴线。

从波动率来看,期权隐波收跌至13.39%。11月平值认购隐波仍高于认沽,且价差扩大,期权市场情绪较前一日偏乐观。

从核心板块来看,银保板块均在5日均线下方收十字星,证券板块沿5日均线继续下行。从权重个股来看,平安及招行均仍受5日均线压制,茅台相对最强,继续高位震荡。整体来看,50ETF跌破上行趋势线后继续向下,核心板块整体偏弱,继续关注其5日均线压力及60日均线支撑。

操作上,继续空仓观望,等待50ETF止跌企稳,重新站上5日均线后的机会。

最后,周五盘后上交所发布将在11月18日,推出期权组合策略业务和行权指令合并申报功能。我司的期权宝、睿智(通达信)、汇点的生产版客户端现均已更新相关功能,可支持组合策略交易,今天投资者即可通过以上软件进行组合策略下单。如果投资者没有相关界面,需要到公司官网下载最新版本的客户端。

那么组合保证金到底有啥好处呢?下面三页PPT分别从保证金收取规则、资金节省率及软件操作方法做了个简单介绍。

三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比81.68%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,但看不跌增幅略多,期权市场预期转为偏强震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3000处大幅增仓,认沽持仓全面减少,标的压力有下移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)11月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.58%,60日历史波动率走平至12.51%,均处于底部区域。11月平值认购隐波微跌至12.78%,认沽隐波收跌至11.22%,认购隐波仍高于认沽,且价差扩大,期权市场情绪较前一日偏乐观。

 标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交1605507张,其中认购成交883707张,认沽成交721800张,认沽认购比81.68%。总持仓4522567张,认购持仓2485565张,认沽持仓2037002张。认购持仓较前一日增加23199张,同比增加0.94%;认沽持仓较前一日增加37660张,同比增加1.88%。

注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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