期权帝 期权资讯 50ETF缩量收平 贸易谈判出现进展

50ETF缩量收平 贸易谈判出现进展

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢,震荡格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3963和3973点,阻力位4023和4053点;IH主力合约IH1911支撑位3005和3016点,阻力位3058和3070点;IC主力合约IC1911支撑位4956和4931点,阻力位5035和5060点。

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今日期指或略偏强震荡。昨日盘后一则贸易谈判进展消息推升人民币及外盘股指。不过美股日间交易时段受持续更新出现的贸易消息影响而冲高回落,但美股收盘依旧录得记录新高。今日期指出现高开将是大概率事件。而对日内行情新的驱动因素,目前来看,第一是日内将公布的10月进出口数据。第二是市场对明日将公布的通胀数据的预期。若进出口数据不佳叠加通胀抬头预期,对期指运行有偏空效应。操作上以区间思路交易或回调后逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF窄幅震荡,在5日均线上方缩量收平。

从波动率来看,期权隐波大涨至13.37%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差收窄,期权市场情绪较前一日回暖。

从核心板块来看,银保板块均高位缩量偏弱震荡,证券板块均线粘合,低位窄幅震荡。从权重个股来看,平安连续四日收十字星,招行收高位缩量十字星,茅台继续高位窄幅震荡。整体来看,50ETF仍处于三角形上轨强压力下方,核心板块及权重个股略显疲态,但昨日盘后传来贸易谈判重大利好,恒指及外盘均出现直线拉升,今日看标的能否借利好消息放量突破,继续关注3.10处强压力及券商板块动向。

操作上,昨日继续空仓观望。受突发利好消息影响,今日大盘高开无疑,由于没有提前布局,只好继续空仓观望,倘若盘中有回落机会,看情况再考虑进场。激进投资者布局的买跨策略,可先平掉认沽持仓,保留认购持仓。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比69.89%,期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,看不涨增幅相对更大,期权市场预期偏弱震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3100处大幅增仓,此处压力仍在增强,认沽持仓无明显变化。

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11月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至10.94%,60日历史波动率微跌至12.91%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波收涨至12.84%,认沽隐波微跌至14.46%,两者价差较前一日收窄,期权市场情绪较前一日回暖。

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标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2439047张,其中认购成交1435654张,认沽成交1003393张,认沽认购比69.89%。总持仓3959273张,认购持仓2005569张,认沽持仓1953704张。认购持仓较前一日增加70536张,同比增加3.65%;认沽持仓较前一日增加6068张,同比增加0.31%。

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作者: Qiquandi

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