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50ETF高开震荡 期权市场情绪中性

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升,升至80上方。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3954和3934点,阻力位4014和4034点;IH主力合约IH1911支撑位2990和3005点,阻力位3050和3059点;IC主力合约IC1911支撑位4908和4933点,阻力位5007和5032点。

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今日期指或略偏强震荡。隔夜美股继续创出新高,对贸易谈判的乐观展望以及经济悲观预期修复,促使美股连创历史新高。在全球股市上涨带动下,A股风险偏好回升,导致指数反弹。即当前股市走势主要受情绪改善后的估值回升影响带动。近两日期指持仓回落,资金离场意愿升高。预计今日期指震荡略偏强走势,避免过度追高。关注今日进博会开幕式上国家最高领导人的主旨演讲。11月全月有一笔MLF到期,到期时间为11月5日,规模4035亿元,关注央行动向。操作上以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF高开维持高位震荡,收涨0.56%,收缩量跳空小阳线。

从波动率来看,期权隐波反弹至12.86%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差基本持平,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银行板块冲高回落,收高位十字星,保险板块放量上行,再创新高,证券板块在5日均线上方收十字星。从权重个股来看,平安收缩量十字星,招行再次上攻,逼近前高,茅台仍是高位震荡。整体来看,两日反弹后,50ETF再次逼近前高压力,目前标的短中长期均线多头排列,北上资金再次流入46.98亿,但由于前高强压力存在,短线谨慎看多。

操作上,持有20%仓位11月3000认购权利仓未动,倘若50ETF再次冲高,会考虑加卖11月3100认购义务仓,持仓调整为牛市价差策略,这样最大盈亏均有限。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比86.94%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,看不跌增幅相对更大,期权市场预期偏强震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3200处增仓最大,认沽在3100处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

01ce-ihyxcrp336126211月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.93%,60日历史波动率回落至13.85%,仍处于底部区域。11月平值认购隐波收涨至11.52%,认沽隐波收涨至14.52%,两者价差基本持平,期权市场情绪中性。

ef5b-ihyxcrp3361297标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2082117张,其中认购成交1113773张,认沽成交968344张,认沽认购比86.94%。总持仓3793037张,认购持仓1907371张,认沽持仓1885666张。认购持仓较前一日增加24890张,同比增加1.32%;认沽持仓较前一日增加84894张,同比增加4.71%。

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作者: Qiquandi

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