期权帝 期权资讯 50ETF窄幅震荡 期权市场维持乐观

50ETF窄幅震荡 期权市场维持乐观

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作者: 程思汗

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体呈现略有企稳震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标低位走平钝化。布林通道开口走平,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3848和3821点,阻力位3918和3898点;IH主力合约IH1911支撑位2933和2921点,阻力位2986和2971点;IC主力合约IC1911支撑位4854和4819点,阻力位4942和4917点。

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今日期指或震荡走势。沪指连续三日收黑,目前已再度考验120日均线支撑。投资者对通胀抬头,政策稳健中性,经济数据不佳均报以忧虑。高频日度数据看农畜产品价格出现滞涨,缓和通胀忧虑。重磅会议闭幕,今日将举行新闻发布会,关注会议内容。预计今日期指略有支撑,呈现震荡走势,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF窄幅震荡,微涨0.13%,收缩量小阴线。

从波动率来看,期权隐波继续反弹至13.25%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差较前一日收窄,期权市场情绪有所回暖。

从核心板块来看,银行板块高位继续调整,保险板块再次逼近前高,证券板块继续低位震荡。从权重个股来看,平安及招行在60日均线处窄幅震荡,茅台仍是高位震荡。技术上,50ETF月线再收长上影小阳线,日线累计震荡9个交易日,短中期均线已粘合;消息上,四中全会发布会将在明日上午10点举行,中美也将在明日再次通话,北上资金单日流入85亿,预计标的短期将选择方向,继续关注其三角形下沿支撑。

操作上,昨日尾盘加开了5%仓位11月3000认购权利仓,目前总仓位20%,倘若50ETF跌破下沿支撑,则平仓出局。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比82.57%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,但看不跌增幅稍多,期权市场预期偏强震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在2900处增仓最大,50ETF支撑有下移迹象。

c0ad-ihuuxut447214611月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.57%,60日历史波动率微跌至13.97%,仍处于底部震荡。11月平值认购隐波微涨至12.38%,认沽隐波微跌至13.91%,两者价差稍有收窄,期权市场情绪回暖。

0c40-ihuuxut4472208标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交1433931张,其中认购成交785429张,认沽成交648502张,认沽认购比82.57%。总持仓3741468张,认购持仓2016431张,认沽持仓1725037张。认购持仓较前一日增加24509张,同比增加1.23%;认沽持仓较前一日增加26293张,同比增加1.55%。

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作者: Qiquandi

广发期权:标的窄幅震荡 策略离场

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