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全市场反弹 期权隐波快速回落

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一、聊观点:
周四全市场反弹,50ETF小幅高开,在中字头基建带动下快速拉升,随后维持高位震荡,最终放量大涨1.41%,收至60日均线下方。
从核心板块来看,银行板块收至20日均线处,保险及证券板块收至10日均线下方。从权重个股来看,中国平安及招商银行均放量站上5日均线,贵州茅台放量大涨,站上10日均线。从50ETF来看,在箱体下沿徘徊数日后,终于又是迎来了消息面刺激,标的受基建板块影响,大涨收复5日均线,还是熟悉的套路,今日可关注前高2.50附近压力。
从波动率来看,期权隐波大跌,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,但价差大幅收窄,期权市场博反弹情绪快速回落。结合持仓量变化来看,可能是大涨后,认购权利仓不看好标的反弹持续性,进而平仓导致。
受50ETF反弹、波动率回落及时间价值流逝影响,12月2350认沽合约大跌61.36%,收至51元,还有9个交易日到期,建议继续持有,收割剩余时间价值。
二、聊期权:
周四期权市场认沽认购成交量比84.65%,期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日减少4.97%,认沽增加0.75%,看不涨减少,看不跌增加,市场预期偏强。
从12月持仓变化来看,认购持仓全面减少,结合隐波来看,可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性,进而平仓导致;认沽在2450处增仓最大,支撑有上移迹象。
12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)
从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率小幅反弹,收至20.23%。期权隐波大跌,12月平值认购隐波回落至19.37%,认沽微跌至18.97%,认购隐波仍高于认沽水平,但价差大幅收窄,期权市场博反弹情绪快速回落。
标的历史波动率走势
标的历史波动率走势
三、一些数据:
50ETF期权周四成交1519691张,其中认购成交823032张,认沽成交696659张,认沽认购比84.65%。总持仓2335190张,认购持仓1290547张,认沽持仓1044643张。认购持仓较前一日减少67476张,同比减少4.97%;认沽持仓较前一日增加7789张,同比增加0.75%。
(文章来源:期权策略
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作者: Qiquandi

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