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成交量大增

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标的资产上行使得认购期权全线上涨,最大涨幅66.67%,认沽期权全线下跌,跌幅位于10.05%—72.73%。30日年化历史波动率跌至15%附近,较前期下跌约25个百分点。隐含波动率同样延续弱势,其中认购隐含波动率指数由22.48%下跌至20.55%,认沽则由20.69%下跌至20.04%,均处于历史低位水平。除非价格波动幅度加大,否则隐含波动率仍有下跌空间。
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图为主力合约持仓分布状况
主力12月合约中,认购隐含波动率位于19.18%—31.93%之间波动,均值为22.82%,呈微笑结构,认沽波动幅度更大但略弱于认购,均值18.11%,在14.19%—31.93%范围内波动,呈左偏结构,这与市场需求程度有一定关联。从月间比较看,远月合约隐含波动率下滑幅度较小且弱于近月,均值位于20%附近。
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图为主力合约隐含波动率
综合来看,上证50ETF下方空间有限,且本周以来略有反弹,短期料大概率维持振荡偏强走势,以牛市策略为主,标的持有者可卖空认购期权构建备兑组合,无持仓者建议逢低构建牛市价差组合,波动率交易者密切关注标的价格突破带来的波动率交易机会。
(文章来源:期货日报)
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作者: Qiquandi

50ETF维持震荡 期权隐波回落

广发期权:期权市场眼下多空各有站队 远月一致偏空

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