期权帝 期权资讯 50ETF节前缩量震荡 外盘避险情绪升温

50ETF节前缩量震荡 外盘避险情绪升温

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3882和3867点,阻力位3953和3992点;

IH主力合约IH1905支撑位2929和2917点,阻力位2967和2982点;

IC主力合约IC1905支撑位5215和5188点,阻力位5330和5362点。

期指成交持仓排名变化

  长假期间,美国非农数据超预期,美联储暂不加息,美股上涨,港股、台股均上涨。近期市场回调主要在于修正此前过于宽松的政策预期。今晨,受消息刺激影响,避险资产如黄金、日元纷纷大涨,亚市早盘美股期货和油价大跌。预计今日期指继续出现调整行情,操作上前期空单继续持有,并以逢高做空思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

节前50ETF窄幅震荡,微涨0.24%,站上5日均线,收缩量小阳线。

从核心板块来看,银行板块收至5日均线上方,保险板块仍在20日均线上方横盘震荡,证券板块位于60日均线下方窄幅震荡。从权重个股来看,中国平安贵州茅台均高位震荡,即将逼近前高,招商银行相对较弱,在30日均线上方收放量阴十字星。整体来看,50ETF收复5日均线,且权重个股维持强势,技术上短线暂已企稳,何时再次启动,可重点关注20日均线压力。

从波动率来看,期权隐波走平,稍高于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波略高于认沽水平,隐波曲面维持左低右高,期权市场情绪仍是乐观。

假期外盘涨跌不一,消息面本来也相对平淡,但贸易谈判突然有变,目前尚未见媒体报道,而美国三大指数期货跌幅已接近2%。所以说,长假策略还是双腿买跨靠谱,单腿风险敞口实在太大。。。操作上,今天开盘会择机平掉节前布局的5月2950认购权利仓,2750/2800认沽义务仓暂时准备继续持有,关注标的下方30日均线及缺口支撑。

三、期权波动率及持仓:

周二期权市场认沽认购成交量比84.20%,期权市场情绪稍偏谨慎。从持仓变化来看,认购认沽持仓均继续增加,认购持仓较前一日增加4.80%,认沽持仓较前一日增加2.07%,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购在2950处增仓最大,50ETF压力有下移迹象;认沽在2750处增仓最大,此处支撑仍在强化。

5月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,认购仍在3000处持仓最大,认沽在2750处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,30日历史波动率回落,收至22.57%。期权隐波微涨,5月平值认购隐波收至24.72%,认沽隐波收至24.37%,认购隐波略高于认沽水平,波动率曲面依旧是左低右高,期权市场维持乐观。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权节前成交1857685张,其中认购成交1008520张,认沽成交849165张,认沽认购比84.20%。总持仓2983185张,认购持仓1580210张,认沽持仓1402975张。认购持仓较前一日增加72323张,同比增加4.80%;认沽持仓较前一日增加28424张,同比增加2.07%。

 

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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