期权帝 期权资讯 标的下探反弹 期权市场情绪乐观

标的下探反弹 期权市场情绪乐观

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额20.97亿元,共326万张。上个交易日,5月认购成交金额约6.82亿元,约84万张;5月认沽成交金额约7.62亿元,约97万张。

上个交易日,30日历史波动率基本未变,为22.37%;GVIX下降,为26.67%。

  二、期权市场点评

昨日,标的早盘小幅高开,午间快速下探,遇20日均线获得支撑反弹,收盘跌幅-0.17%。期权盘面上,5月隐波先跌后涨,较昨日轻微下跌,收于27.7左右。各个月份微笑收盘较昨日变化不大,右端小幅上升,维持左低右高形态。整体看,昨日全天期权市场依旧偏多,但看涨热情有所加强。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的震荡收跌,备兑策略浮盈小幅回吐。今日建议,继续持有

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)混合看涨

建仓观点:2019年4月10日。标的持续上行,趋势当中跟随看多。4月3日首次提及,若标的回踩5日均线则轻仓权利方入场。昨日盘中标的满足开仓条件,权利方入场。

调整观点:

2019年4月12日。若标的今日继续回调,建议使用卖出认沽增加看多头寸,增开卖沽。

2019年4月17日。对于混合看多的买入认购腿,移仓到5月合约持有,卖出认沽腿暂不移仓。

2019年4月19日。持有的卖出认沽腿移仓到5月合约,继续持有移仓后的混合看多策略。

今日点评:

昨日标的震荡收跌,混合看多策略持仓盈利回吐。昨日标的盘中急跌,在20日线获得支撑反弹,完成日内深V。交易上,今日依旧建议:若昨日午间有入场抢反弹者,今日考虑对于该部分头寸止盈,但原有混合看多头寸继续持有。同时,依旧维持标的近期将进入震荡的判断,交易上注意控制风险,若跌破20日均线,勿忘平仓离场。

风险提示:混合看多策略涉及权利仓与义务仓的搭配,交易每日动态调整以控制不同敞口的风险。若标的跌破20日均线,则视为短期趋势结束,本策略离场。

(文章来源:广发期权淘金通)

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作者: Qiquandi

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