期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权隐波大跌

50ETF冲高回落 期权隐波大跌

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3982和3966点,阻力位4050和4075点;

IH主力合约IH1905支撑位2970和2955点,阻力位3015和3030点;

IC主力合约IC1905支撑位5500和5450点,阻力位5590和5620点。

  隔夜美股收高,国内消息面来看,央行否认定向降准消息,市场继续消化托底政策力度减弱的边际变化。当前股票市场分化明显,前期仅仅依靠估值改善而大涨的品种出现持续调整,资金涌入核心资产,导致出现指数平,个股下的局面。在市场边际新增驱动不明显的情况下,预计期指延续震荡行情,有所反弹,操作上仍以区间思路或逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF维持震荡,午后冲高回落,最终微涨0.17%,在10日均线处收缩量长上影小阳线。

从核心板块来看,银行板块收缩量十字星,保险板块冲高回落,收至5日均线下方,证券板块继续围绕均线震荡。从权重个股来看,中国平安站上5日均线,招商银行收至10日均线处,贵州茅台相对最强,盘中再创新高。整体来看,50ETF核心板块短线偏弱,标的日线也已出现背离,预计将展开震荡调整,但其权重个股再次走强,标的调整幅度也不会太大,重点关注其5日均线压力及20日均线支撑。

从波动率来看,期权隐波大跌,仍高于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波与认沽基本持平,波动率曲面右倾程度加大,期权市场乐观情绪增强。

操作上,昨天5月2750/2800认沽义务仓继续持有未动,尾盘用义务仓部分盈利,约1.5%仓位,博了一下4月3000认购合约,截至收盘,已经亏去了70%。对于末日彩票策略,博之前已经做好了归零准备,接下来就看今天上午50ETF表现了。

三、期权波动率及持仓:

周二期权市场认沽认购成交量比79.53%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少5.02%,认沽持仓较前一日增加0.96%,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。

从5月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在2900处增仓最大,50ETF支撑压力仍在强化。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2900处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

从波动率来看,30日历史波动率走平,收至22.54%。期权隐波大跌,5月平值认购隐波收至26.09%,认沽隐波收至26.35%,认购隐波略低于认沽水平,波动率曲面右倾程度加大,期权市场乐观情绪增强。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2968237张,其中认购成交1653292张,认沽成交1314945张,认沽认购比79.53%。总持仓3343668张,认购持仓1613471张,认沽持仓1730197张。认购持仓较前一日减少85331张,同比减少5.02%;认沽持仓较前一日增加16530张,同比增加0.96%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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