期权帝 期权资讯 50ETF反弹收涨 隐波继续回落

50ETF反弹收涨 隐波继续回落

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一、股指观点:
IF主力合约IF1904支撑位3700和3685点,阻力位3760和3775点;
IH主力合约IH1904支撑位2725和2712点,阻力位2753和2766点;
IC主力合约IC1904支撑位5338和5284点,阻力位5446和5499点。
期指成交持仓排名变化
隔夜外盘一度大跌后最终小幅收跌,隔夜消息面看并不存在偏多或偏空的主要矛盾。当前由于担忧外围市场风险释放尚未完全,国内又缺乏较明显利多再次改善市场情绪,预计期指在当前位置继续宽幅震荡,操作上仍建议以区间思路为主。
二、50ETF期权观点及策略:
周三50ETF高开高走,随后维持高位震荡,最终收涨1.15%,收放量小阳线。
从核心板块来看,银行及证券板块冲高遇5日均线回落,保险板块在30/5日均线间偏强震荡。50ETF虽收复30日均线,但同样受5日均线压制,预计仍将延续震荡,关注下方缺口支撑及20日均线压力。
从波动率来看,期权隐波继续回落,随着标的持续震荡,预计隐波仍有回落空间,第一位置看到20%左右。4月认购隐波跌幅显著大于认沽,目前平值处已再次低于认沽水平,经过今天的反弹后,期权市场看涨情绪退潮,已转为偏谨慎。
操作上,受隐波回落及时间价值流逝影响,昨天卖出4月2650认沽/2750认购宽跨策略继续盈利。周五出差在外,这里给大家请个假。行情没有意外的话,卖跨策略这两天准备继续持有。义务仓交易需保持耐心,注意控制仓位,关注账户保证金风险。
三、期权波动率及持仓:
周三期权市场认沽认购成交量比83.49%,期权市场谨慎情绪大幅回落,但仍略偏谨慎。从期权持仓来看,受3月合约到期影响,认购认沽持仓同时大幅减少,认购持仓较前一日减少44.04%,认沽持仓较前一日减少44.05%。
从4月持仓变化来看,认购在最虚值3000处增仓最大,认沽在2700处增仓最大,标的重心有上移迹象。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率回落,收至32.39%。期权隐波继续回落,4月平值认购隐波大跌至23.80%,认沽隐波收至25.68%,认购隐波再次低于认沽水平,期权中期市场情绪转为谨慎。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周三成交2298511张,其中认购成交1252660张,认沽成交1045851张,认沽认购比83.49%。总持仓1717952张,认购持仓884773张,认沽持仓833179张。认购持仓较前一日减少696296张,同比减少44.04%;认沽持仓较前一日减少656027张,同比减少44.05%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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