期权帝 期权资讯 50ETF放量大跌 隐波大幅回落

50ETF放量大跌 隐波大幅回落

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一、股指观点:
IF主力合约IF1904支撑位3711和3696点,阻力位3778和3816点;
IH主力合约IH1904支撑位2695和2685点,阻力位2731和2744点;
IC主力合约IC1904支撑位5463和5436点,阻力位5585和5618点。
期指成交持仓排名变化
隔夜美国三大股指大致收平,盘中一度下挫,投资者担忧之处仍在于经济形势。预计美股受经济数据等事件性因素影响较大,技术图形看或难言真正企稳。昨日沪深港通北向资金净流出107.74亿元,创历史次高。国内方面看消息面整体较平静,今日亚洲博鳌论坛将开幕。预计今日期指有所企稳,不过在外围风险不明朗情况下,指数短期难有明显偏多头表现,建议以区间思路为主。
二、50ETF期权观点及策略:
周一受外盘影响,50ETF直接低开在20日均线下方,全天震荡走低,最终大跌2.70%,收放量中阴线。
从核心板块来看,银行板块跌破30日均线,保险及证券板块跌破20日均线,短期均线均已掉头,明显转弱。50ETF直接低开在20日均线下方,收至30日均线处,短期继续走弱,今天重点关注30日均线支撑,倘若跌破,可能出现较长时间调整。
从波动率来看,期权隐波大跌,远低于标的30日历史波动率。3月及4月认购隐波大跌,平值处均已大幅低于认沽水平,期权短中期市场情绪转为谨慎。
操作上,昨天50ETF跌破20日均线,近期多头行情暂告一段落,不过午盘为了博反弹,还是按计划开了部分4月2650认沽义务仓,目前略有浮亏。今天倘若标的跌破30日均线,将准备加开4月2750(20日均线附近)认购义务仓,构成4月卖跨组合策略。
三、期权波动率及持仓:
周一期权市场认沽认购成交量比97.50%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加2.92%,认沽持仓较前一日减少6.59%,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期仍是偏弱。
从4月持仓变化来看,认购在2700/2750处增仓最大,而深度虚值持仓大幅减少,标的中期压力有下移迹象;认沽持仓则全线减少,结合隐波变化来看,可能是大量权利仓投资者主动平仓导致。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率大涨,收至32.60%。期权隐波大跌,4月平值认购隐波大跌至26.39%,认沽隐波回落至28.67%,认购隐波远低于认沽水平,期权中期市场情绪转为谨慎。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周一成交3074965张,其中认购成交1556914张,认沽成交1518051张,认沽认购比97.50%。总持仓3107169张,认购持仓1540713张,认沽持仓1566456张。认购持仓较前一日增加43712张,同比增加2.92%;认沽持仓较前一日减少110509张,同比减少6.59%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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