期权帝 期权资讯 两市震荡反弹,期权市场维持谨慎

两市震荡反弹,期权市场维持谨慎

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉。布林通道开口扩大,K线在上轨处运行,偏强格局明显。

IF主力合约IF2104支撑位5012和5027点,阻力位5092和5077点;IH主力合约IH2104支撑位3528和3538点,阻力位3585和3574点;IC主力合约IC2104支撑位6195和6214点,阻力位6295和6276点。

前20大席位期指持仓变动

昨日,海外基金爆仓影响渐式微。野村在日本上市股票低开后跌幅收窄,北向资金重新录得净流入。而抱团股的继续反弹,对指数的走升贡献重要力量。隔夜美股小幅收跌,美债收益率来到14个月来新高。在近期连续反弹后,预计指数转为震荡走势。操作上区间思路或回调后谨慎逢低做多思路操作,注意止盈止损,关注今日官方制造业PMI数据。

二、ETF期权观点及策略:

周二两市震荡走强,沪指收涨0.62%,创业板收涨1.37%,北向资金净流入38亿。银行及抱团股反弹,带动50ETF收涨1.14%,300ETF收涨0.87%。

从波动率来看,标的反弹,期权隐波平稳,沪市50ETF波指微跌至18.26%,300ETF波指微涨至18.86%。沪市50ETF4月认购隐波小幅回落,认沽隐波平稳,平值处隐波价差略有扩大,波动率微笑右端回落,期权市场情绪维持谨慎。

操作上,继续持有四成4月3700认购义务仓未动。观点不变,暂时仍以看不涨卖购思路操作,倘若标的突破20日均线压力,则止盈平仓。

三、期权波动率及持仓:

周二50ETF期权认沽认购成交量比85.13%,期权市场情绪中性稍谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

从4月持仓变化来看,认购持仓变化不明显,但认沽在3400处大幅增仓,50ETF预期看不跌震荡。

沪市50ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,仍是认购在3700处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至27.15%,60日历史波动率微涨至24.57%,均已处于近三年中枢偏高位置。标的反弹,期权隐波平稳,沪市50ETF波指微跌至18.26%,300ETF波指微涨至18.86%。沪市50ETF4月平值认购隐波微跌至15.03%,认沽隐波微涨至21.17%。

沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1526708张,其中认购成交824681张,认沽成交702027张,认沽认购比85.13%。总持仓2428686张,认购持仓1258531张,认沽持仓1170155张。认购持仓较前一日减少3699张,同比减少0.29%;认沽持仓较前一日增加61365张,同比增加5.53%。

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作者: Qiquandi

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