期权帝 期权资讯 两市偏弱震荡,3月合约今日到期

两市偏弱震荡,3月合约今日到期

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一、股指期货观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线在下轨处运行,弱势格局明显。

IF主力合约IF2104支撑位4938和4953点,阻力位5017和5002点;IH主力合约IH2104支撑位3473和3484点,阻力位3529和3519点;IC主力合约IC2104支撑位6138和6157点,阻力位6238和6219点。

前20大席位期指持仓变动

隔夜美股、原油、美债收益率均回落,显示避险情绪升温。市场担忧美国后期可能增税将增加美股盈利压力。国内方面消息面偏清淡,市场主要受全球流动性及政策预期运行,同时消化抱团股过于集中的持仓压力。预计今日期指弱势震荡,操作上区间思路为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周二两市单边回落,沪指收跌0.93%,创业板收跌1.12%,北向资金净流出71亿。大金融震荡,抱团股继续回落,带动50ETF收跌0.54%,300ETF收跌0.89%。

从波动率来看,标的回落,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至19.07%,300ETF波指收跌至19.77%。沪市50ETF4月认购隐波震荡,认沽隐波回落,平值处隐波价差再次收窄,波动率微笑左端回落,期权市场谨慎情绪再次回落。

操作上,持有四成4月3700认购义务仓未动。观点不变,抱团股仍需时间消化估值及市场情绪,短期反弹不改中期趋势,仍是以看不涨逢高卖购思路操作。

三、期权波动率及持仓:

周二50ETF期权认沽认购成交量比97.92%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓增加,认沽看不跌持仓减少,期权市场预期仍偏弱。

从4月持仓变化来看,认购认沽均在平值3500处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

沪市50ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,仍是认购在3600处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF中期无明显方向预期。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至27.33%,60日历史波动率收平24.27%,均已处于近三年中枢偏高位置。标的回落,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至19.07%,300ETF波指收跌至19.77%。沪市50ETF4月平值认购隐波微涨至16.66%,认沽隐波收跌至21.73%。

沪市300ETF历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2904124张,其中认购成交1467342张,认沽成交1436782张,认沽认购比97.92%。总持仓3159425张,认购持仓1911496张,认沽持仓1247929张。认购持仓较前一日增加42938张,同比增加2.30%;认沽持仓较前一日减少33258张,同比减少2.60%。

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作者: Qiquandi

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