期权帝 期权资讯 50ETF震荡收平 期权隐波回落

50ETF震荡收平 期权隐波回落

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3648和3633点,阻力位3714和3751点;
IH主力合约IH1903支撑位2732和2721点,阻力位2768和2781点;
IC主力合约IC1903支撑位4984和4959点,阻力位5095和5125点。
期指成交持仓排名变化
关注美朝谈判是否会影响中美经贸谈判的预期。MSCI大幅提高A股权重,今年分三次提升至20%,创业板5月开始纳入,有利于提升增量资金入市预期。不过该事件对情绪的短暂影响更大。周初指数大涨后市场继续修复短线超涨技术指标。在核心驱动因素有限的情况下,预计期指延续震荡走势。
二、50ETF期权观点及策略:
周四50ETF维持窄幅震荡,最低触及5日均线,最终收平,在5日均线上方收缩量十字星。
从核心板块来看,银保板块已高位震荡休整三天,仍收在5日均线上方,而前期强势的证券板块今日已跌破5日均线。目前50ETF处于急涨后震荡休整形态,市场获利盘调仓换股明显,中期继续看多,建议重点关注标的5日均线支撑。
从波动率来看,期权隐波再次回落,3月隐波仍维持在30%水平,依旧偏高。平值处认购隐波依旧高于认沽水平,但价差收窄,期权市场看涨情绪有所回落。从持仓变化来看,3月虚值认购合约持仓继续增加,最虚值认购3000期权合约增仓仍是最大,期权市场情绪依旧乐观。
操作上,虽然隐波依旧维持高位,但标的5日均线已跟上,昨日尾盘买了部分3月2800认购底仓,目前稍有浮亏,准备继续持有。今日重点关注标的5日均线支撑。
三、期权波动率及持仓:
周四期权市场认沽认购成交量比98.10%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓来看,受2月合约到期,市场补仓影响,认购认沽持仓全面增加,认购持仓较前一日大增15.15%,认沽增加6.53%。
从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处大幅增仓,认沽在2550处增仓最大,标的中期支撑压力仍在上移中。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率走平,收至28.37%。期权隐波回落,3月平值认购隐波回落至29.80%,认沽隐波收跌至29.00%,认购隐波仍然高于认沽水平,但价差收窄,期权市场看涨情绪稍有回落。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周四成交1901151张,其中认购成交959695张,认沽成交941456张,认沽认购比98.10%。总持仓2237627张,认购持仓997416张,认沽持仓1240211张。认购持仓较前一日增加131202张,同比增加15.15%%;认沽持仓较前一日增加76020张,同比增加6.53%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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