期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 今日加挂4月合约

50ETF冲高回落 今日加挂4月合约

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3656和3641点,阻力位3722和3759点;
IH主力合约IH1903支撑位2735和2724点,阻力位2771和2785点;
IC主力合约IC1903支撑位4967和4942点,阻力位5078和5108点。
期指成交持仓排名变化
期指大涨后在相对高位出现震荡整理走势。回顾过去几轮相同基本面背景下出现的春季躁动行情,经济数据,政策延续性以及外部市场环境是影响躁动行情持续性的关键因素。今日公布PMI数据将给市场对后期经济及政策走向带来指引,注意关注。预计期指仍将延续震荡走势。
二、50ETF期权观点及策略:
周三50ETF全天宽幅震荡,午后在银行板块带动下快速冲高,一度大涨1.87%,随后跳水回落翻绿,尾盘小幅拉升,最终收涨0.29%,收缩量长上影小阳线。
从核心板块来看,保险证券板块休整,银行接力,板块指数盘中一度涨幅超过3%,而50ETF也已调整两日,明日将考验5日均线,需重点关注银行及证券板块指数。
从波动率来看,期权隐波回落,但3月隐波收涨,仍维持在30%以上水平,依旧偏高。3月平值认购隐波再次高于认沽水平,标的调整过后,期权市场看涨情绪回升,维持乐观。另外,周二新加挂的最高行权价3月3000认购期权持仓已超过2800合约,逾12万张,成为最高持仓合约,显示期权市场看涨情绪依旧高涨。
操作上,由于隐波维持高位,昨天继续空仓观望。今日重点观察银行及证券板块,准备逢低分批建仓3月2800认购权利仓,重点关注标的5日均线支撑。
三、期权波动率及持仓:
周三期权市场认沽认购成交量比81.19%,期权市场情绪中性稍偏谨慎。从期权持仓来看,受2月合约到期影响,期权持仓全面减少,认购持仓较前一日减少10.56%,认沽减少30.80%。
从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处大幅增仓,认沽在2700/2750处增仓最大,标的中期支撑压力仍在上移中。
3月期权持仓量变化(红柱认购)
从3月持仓分布来看,认购最大持仓已由2800变为最虚值3000,50ETF压力已快速上移;认沽仍在2500处持仓最大,标的下方支撑不变。
从波动率来看,30日历史波动率微跌,收至28.38%。期权隐波基本持平,3月平值认购隐波收涨至31.90%,认沽隐波微涨至30.34%,认购隐波再次高于认沽水平,期权市场看涨情绪回升,维持乐观。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周三成交3204217张,其中认购成交1768470张,认沽成交1435747张,认沽认购比81.19%。总持仓2030405张,认购持仓866214张,认沽持仓1164191张。认购持仓较前一日减少102277张,同比减少10.56%%;认沽持仓较前一日减少518208张,同比减少30.80%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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