期权帝 期权资讯 全市场飘红 期权隐波大幅反弹

全市场飘红 期权隐波大幅反弹

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一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,呈现略偏强震荡走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后回升。布林通道开口走平,K线回升到中轨上方,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2002支撑位4181和4160点,阻力位4223和4236点;IH主力合约IH2002支撑位3046和3062点,阻力位3102和3092点;IC主力合约IC2002支撑位5532和5554点,阻力位5627和5644点。

  今日期指或延续震荡。昨日A股反弹,不过港股市场呈现单边下行走势,几乎收于日内最低点。长假临近,消息面来看,达沃斯论坛召开,加拿大引渡听证会召开,事件性驱动角度看仍有一些不确定性。而在经济预期企稳,政策预期稳定的情况下,A股结构性行情“精彩纷呈”。指数层面看,基于目前的消息面角度,预计波动有限,等待靴子落地。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一50ETF小幅高开,全天维持高位震荡,收涨0.53%,在5日均线上方收缩量小阳线。

  从波动率来看,期权隐波大幅反弹,沪市50ETF波指收涨至12.96%,300ETF波指收涨至13.03%。2月认购隐波仍稍高于认沽,期权市场预期偏多。

  从核心板块来看,银行板块围绕60日均线继续震荡,保险板块收放量长上影阳线,证券及家电板块收复5日均线。从权重个股来看,平安受12月保费超预期影响,高开震荡走低,站上半年线,茅台在20日均线下方偏弱回调,招行放量收复5日均线。整体来看,两市继续分化,科技股及医药全面开花,创业板再次大涨2.57%,北上资金继续流入65亿,50ETF在20日均线处止跌反弹,资金有提前抢筹迹象,继续关注标的20日均线支撑及3.10处强压力。

  操作上,继续持有40%仓位50ETF2月3000认沽义务仓未动,计划在今明两天逐步建仓认购权利仓,做多节后行情。保守投资者仍可继续持有牛市认购价差策略。另外,股票仓位较重的保守投资者可以考虑节前买入保护性虚值认沽期权

  三、50ETF期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比79.28%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓同时减少,看不涨减少幅度多于看不跌,期权市场预期偏强震荡。

  从2月持仓变化来看,认购认沽均在3100处增仓最大,50ETF压力仍在增强,支撑有上移迹象。

 2月期权持仓量变化(红柱认购)
2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月/2月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.09%,60日历史波动率走平至11.15%,仍处于底部区域。2月平值认购隐波收涨至13.75%,认沽隐波收涨至13.12%,认购隐波仍稍高于认沽水平,50ETF期权市场维持乐观。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1865122张,其中认购成交1040365张,认沽成交824757张,认沽认购比79.28%。总持仓3851427张,认购持仓2088962张,认沽持仓1762465张。认购持仓较前一日减少87356张,同比减少4.01%;认沽持仓较前一日减少16498张,同比减少0.93%。

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作者: Qiquandi

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