期权帝 期权资讯 广发:市场继续回调 交易持仓注意调整

广发:市场继续回调 交易持仓注意调整

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原标题:2020年1月17日期权投资资讯——市场继续回调,交易持仓注意调整

一、统计数据

二、期权市场点评

三、今日期权策略思考

1)长线期权策略

策略名称 

 

 

备兑 

 

标的 

 

510050.SH 

 

510300.SH 

 

159919.SZ 

 

建仓时间 

 

18年10月22日 

 

19年12月31日 

 

19年12月31日
建仓观点 

 

目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏 

 

今日点评 

 

持有 

 

持有 

 

持有
风险揭示 

 

备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。 

 

策略说明 

 

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。 

 

2)日间期权策略

策略名称 

 

 

300ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510300.SH 159919.SZ
建仓时间 

 

2019年12月31日 

 

2020年1月2日
建仓观点 

 

标的上行空间打开,结合看1月隐波以及微笑情况,建议使用卖出比率认购参与市场波动。 上行趋势中,短期有震荡预期,结合看1月微笑,起手建议卖出轻虚认沽参与市场波动。 

 

过往调整 

 

2020年1月10日如标的涨超前高,考虑逢高增卖新的平值认购。 2020年1月3日

建议收盘前增开卖出虚构,合成卖出宽跨

2020年1月6日

若标的日内继续下探,且隐波同跌,考虑增买认购。

2020年1月13日

若超前高,增卖新的平值认购,得到卖出宽跨+牛差。

2020年1月16日

原有持仓的双卖离场,但认购牛差持有

 

今日点评 

 

 

昨日标的回调,受累于微笑右端回落,持仓浮亏扩大。目前标的价格居中两档行权价,且1月微笑过平,今日但凡标的波动,微笑将有机会回补收益。故此,今日继续持有。 

 

昨日标的继续回调,持仓收益回吐。今日考虑继续持有认购牛差。 

 

风险揭示 

 

卖出比率认购,当标的缓涨接近卖出腿行权价时,面临最大亏损。快速拉涨和大跌行情均无忧。N越大整体越偏多,反之则偏空。 

 

认购牛差,整体持仓看多,需注意盯盘以及关注标的下跌风险。 

 

策略名称 

 

50ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510050.SH 

 

建仓时间 

 

2020年1月2日 

 

建仓观点 

 

市场上行空间打开,入市看涨。以目前50ETF期权隐波水平看,起手考虑买入认购,同时由于1月微笑结果,考虑首选轻实认购。 

 

过往调整 

 

2020年1月3日 收盘前增卖平值认购,合成牛市价差

2020年1月6日 今日考虑增买认购。得到买平卖虚N:1

2020年1月10日  继续持有混合认购,收盘前考虑增开卖出新的平值认购,重回牛市价差

2020年1月16日 今日盘中标的回踩20日线,考虑买方增仓

 

今日点评 

 

 

昨日标的继续回调,盘中买方增仓被触发,今日若标的不能有效站上20日线,则牛市认购价差的权利方止损离场。 

 

风险揭示 

 

牛市价差看涨,盈亏与标的涨跌相关,可相对较长的持有。 

 

四、聊天板块

昨日中小创依旧相对偏强,但全市场跌多涨少。

期权交易上,回头看,自从去年底31日对于沪市300上线了卖出比率认购之后呢,标的在前两个交易日便涨了1.72%,而至今累积涨幅仅为1.71%;但是4.1和4.2两档行权加之间,差了2%左右;再叠加市场看涨情绪先升后降;三个问题协同让卖出比率遭受了先喜后忧的跌宕。行至此处,1月合约仅剩4个交易日,标的昨收处于两档之间,且1月微笑过平,综合考虑,还是继续持有,今日波动大概率将回补收益~

2020的1月,若除开首个交易日不算,目前三标的都是收跌。在今年的11个交易日里,我猜不论做涨做跌,大概率都感觉难赚,但双卖却颇为丰收~特别提醒,年前1月合约会被交割,而目前三标的的隐波都已非常低,双卖虽然这阵子赚得舒服,但眼下提醒,别太贪心哈,差不多要考虑离场了~

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作者: Qiquandi

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