期权帝 期权资讯 期权成交大增 市场酝酿重大机会

期权成交大增 市场酝酿重大机会

期权开户

今年以来,随着期权新品种上市以及股市行情回暖,股票期权商品期权成交量均出现了快速的上涨,表明资金开始涌入期货市场,尤其是刚上市的橡胶、铜及棉花期权,橡胶本轮上涨初期,认购期权就出现了放量的增长,从最初的几千手每天突然增长到2万手每天,成交量的突然放量预示可能产生重大行情。橡胶期货近期的大涨表明已经有先知先觉资金开始利用期权来抄底。近期50ETF和棉花的成交量也大幅增加,尤其是棉花看涨期权的数量大幅上升,高于看跌期权。结合基本面上棉花已经处于成本区间,这或许预示着重大的上涨行情即将产生,投资者可以提前进行布局。

50ETF期权

随着行情加速上行,近期50ETF期权成交和持仓达到高位。截止到2019年2月21日,50ETF期权单日成交量达290万手,即将突破300万手的关口。成交活跃显示资金明显流入。截止到2月21日,50ETF期权持仓量2,673,267手,即将创下历史新高。而认沽期权持仓连续增长,认购期权持仓回落或许意味着短期将出现阶段性回调。结合50ETF基本面来看,我们认为50ETF回调后将出现极好的做多机会。投资者可以密切关注。

商品期权

近期商品期权成交量出现了较大幅度的上涨。尤其是橡胶和棉花,看涨期权的成交量连续大增,有些交易日甚至高于看跌期权一倍多。橡胶近期的期货市场行情出现了大涨,从成交量的突然增长我们可以发现,部分先知先觉的资金已经开始进行期权交易在大涨初期就开始抄底。近期,棉花的成交量增长与橡胶上涨初期的放量情况非常类似,这或许表明棉花后期将出现大涨的趋势性行情。投资者可以重点进行关注并提早布局。我们推荐利用买入1905棉花期货+买入CF1905P15800看跌期权的保护性策略,以及买入轻度虚值看涨期权进行抄底的策略,投资者可以买入CF1905C15800或者CF1905C16000期权进行抄底。

一、综述

今年以来,随着期权新品种上市以及股市行情回暖,股票期权商品期权成交量均出现了快速的上涨,表明资金开始涌入期货市场,尤其是刚上市的橡胶、铜及棉花期权,橡胶本轮上涨初期,认购期权就出现了放量的增长,从最初的几千手每天突然增长到2万手每天,成交量的突然放量预示可能产生重大行情。橡胶期货近期的大涨表明已经有先知先觉资金开始利用期权来抄底。近期50ETF和棉花的成交量也大幅增加,尤其是棉花看涨期权的数量大幅上升,高于看跌期权。结合基本面上棉花已经处于成本区间,这或许预示着重大的上涨行情即将产生,投资者可以提前进行布局。

二、50ETF期权

随着行情加速上行,近期50ETF期权成交和持仓达到高位。截止到2019年2月21日,50ETF期权单日成交量达290万手,即将突破300万手的关口。成交活跃显示资金明显流入。截止到2月21日,50ETF期权持仓量2,673,267手,即将创下历史新高。而认沽期权持仓连续增长,认购期权持仓回落或许意味着短期将出现阶段性回调。结合50ETF基本面来看,我们认为50ETF回调后将出现极好的做多机会。投资者可以密切关注。

 

三、商品期权

2019年1月28日,商品期权市场迎来三个新品种玉米、棉花和橡胶期权。在过去将近一个月的时间内这三个品种的期权市场平稳运行,成交持仓不断上升。越来越多的投资者开始进入期权市场。

2019年1月28日至2019年2月21日,豆粕期权日均成交量64940手,日均持仓量456205;白糖期权日均成交量60672手,日均持仓量242847手;铜期权日均成交量32488手,日均持仓量53980手;玉米期权日均成交量34381手,日均持仓量127264手;棉花期权日均成交量25207手,日均持仓量37302手;橡胶期权日均成交量8685手,日均持仓量15508手。

值得注意的是由于近期棉花、橡胶、铜比较活跃,以这三个品种为代表的商品期权成交量也大幅增加,尤其是看涨期权成交增长迅速。铜、棉花、橡胶认购期权最高成交量比月初翻了一倍左右。

橡胶近期的期货市场行情出现了大涨,从成交量的突然增长我们可以发现,部分先知先觉的资金已经开始进行期权交易在大涨初期就开始抄底。近期,棉花的成交量增长与橡胶上涨初期的放量情况非常类似,这或许表明棉花后期将出现大涨的趋势性行情。投资者可以重点进行关注并提早布局。我们推荐利用买入1905棉花期货+买入CF1905P15800看跌期权的保护性策略,以及买入轻度虚值看涨期权进行抄底的策略,投资者可以买入CF1905C15800或者CF1905C16000期权进行抄底。

四、策略建议

1、买入CF1905C15800,开仓价175-200,止损:100。持仓时间:中线持仓,1个月左右。

 3、做多棉花1905期货,同时买入CF1905P15400看跌期权(约400元)构建保险策略。持有时间:到3月底。当棉花期货价格突破买入的期货价格+看跌期权权利金(约15800元)时,该策略开始产生盈利。  2、买入CF1905C16000,买入价位:110-160,止损:52,持仓时间:中线持仓,持有至3月底。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:https://www.qiquandi.com/qqzx/1086.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部