期权帝 期权资讯 三大期权上市 买什么怎么买清楚了吗

三大期权上市 买什么怎么买清楚了吗

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长沙晚报12月24日讯(全媒体记者 舒元臻)沪深300指数衍生出的三大期权品种23日集体上市交易。其中,上交所沪深300ETF期权合约标的为华泰柏瑞沪深300ETF,深交所沪深300ETF期权合约标的为嘉实沪深300ETF,中金所上市交易沪深300股指期权。截至记者发稿时,中金所沪深300股指期权沽2月4000合约收涨逾52%,上交所300ETF期权沽1月4000合约涨近22%,深交所300ETF期权沽1月4000合约涨逾46%。值得关注的是,三大沪深300指数期权全部采用做市商制。那么三大期权品种上市投资者应该买什么、如何买,哪些制度是必须知晓的呢?

三大期权品种上市买的是什么

对于投资者来说,首先要搞清楚自己投资的合约标的是什么。根据上交所的公开信息,沪深300ETF期权的合约标的为“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,合约标的证券简称为“沪深300ETF”,证券代码为“510300”,基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。首批挂牌的期权合约到期月份为2020年1月、2月、3月和6月。

深交所的公告则显示,嘉实沪深300ETF期权的合约标的为“嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,该标的的证券代码为“159919”。自12月23日起,深交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的是嘉实沪深300ETF期权合约。首批挂牌的期权合约到期月份为2020年1月、2月、3月和6月。

中金所发布的相关细则表明,沪深300股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。

期权合约应该怎么买

搞清楚了合约标的,怎么买,买的规则是什么,投资者也不能忽略。比如沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手;沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5;同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算);沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元,行权(履约)手续费标准为每手2元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费;客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒等。

值得关注的是,嘉实沪深300ETF期权上市初期,深交所以A股证券账户为单位,对个人投资者和机构投资者(含期权经营机构自营业务)的持仓限额有所要求,其中新开立合约账户的投资者权利仓持仓限额为100张,总持仓限额为200张,单日买入开仓限额为400张;经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户上述三类持仓限额分别为1000张、2000张和4000张;经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户上述三类持仓限额分别为2000张、4000张和8000张;经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户上述三类持仓限额分别为5000张、10000张和10000张。

上市初期交易限额制度该知道

弄明白了买卖规则,还有一些特殊的限制需要投资者格外关注。其中,沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

公开资料显示,上述的深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

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作者: Qiquandi

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