期权帝 期权资讯 50ETF放量大涨 300ETF期权23日上市

50ETF放量大涨 300ETF期权23日上市

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一、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF高开震荡走高,大涨2.15%,收跳空放量中阳线。

从波动率来看,期权隐波收跌至11.12%。12月平值认购隐波高于认沽水平,期权市场情绪维持乐观。

从核心板块来看,银保证均跳空放量大涨,站上半年线。从权重个股来看,平安、招行均放量突破近期箱体平台,茅台涨2.29%,收至60日均线下方。整体来看,受贸易谈判及中央经济工作会议利好影响,全市场普涨,金融板块涨幅居前,50ETF站上60日均线,关注前高压力。

操作上,计划是美好的,但由于周四周五连续两日开会,没能加成仓,持有的5%仓位12月2950认购权利仓浮盈接近两倍,也没机会平掉。

周末贸易谈判消息面兑现,隔夜富时A50期货收跌0.37%,平安11月寿险业绩出现同比下滑19%,预计对今日50ETF有所压制。持有的认购权利仓准备早盘择机平掉,并逢标的回调分批建仓1月2950认沽义务仓,继续做多标的。

最后,300ETF终于来了!财联社12月13日讯,经中国证监会批准,沪深交易所将于2019年12月23日上市交易沪深300ETF期权合约(标的为华泰柏瑞沪深300ETF,代码510300),以更好满足投资者风险管理的需求。

二、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比75.33%,期权市场情绪回归中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓大减,看不跌持仓继续增加,期权市场预期偏强。

从12月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF重心有上移迹象。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,认购在3050处持仓最大,认沽在2950处持仓最大,50ETF支撑压力均已上移。

从波动率来看,标的30日历史波动率大涨至11.84%,60日历史波动率大涨至11.77%,均出现大幅反弹。12月平值认购隐波收涨至12.31%,认沽隐波收涨至11.66%,认购隐波高于认沽水平,期权市场情绪维持乐观。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

三、期权成交数据:

50ETF期权周五成交5134248张,其中认购成交2928261张,认沽成交2205987张,认沽认购比75.33%。总持仓4701651张,认购持仓2305331张,认沽持仓2396320张。认购持仓较前一日减少265494张,同比减少10.33%;认沽持仓较前一日增加38517张,同比增加1.63%。

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作者: Qiquandi

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