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认购增持 认沽减持

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昨日沪深两市宽幅振荡,上证指数微涨0.05%,创业板指数收跌0.53%,两市成交金额时隔11月后重回6000亿元。盘中题材股表现相对活跃,做多情绪有所回落。板块上,OLED、保险、港口航运等涨幅居前,白酒、医药、农业等跌幅居前。三大指数涨跌幅不大,中证500指数涨幅最大为0.13%,沪深300指数收跌0.18%跌幅最大。期指主力合约基差表现一致,均弱于现货指数,基差走强,但IC远月的两个合约贴水收敛。期权方面,标的资产50ETF下跌0.16%收于2.567,平值期权隐含波动率变动较小。
期权成交持仓双双大幅上涨。当日全市场合计成交287.64万张,较上一交易日大幅增加74.33万张。认购期权成交160.09万张,较上一交易日增加42.70万张,认沽合约总成交127.55万张,较上一交易日增加31.64万张。日成交量PCR值0.80小幅减小。持仓方面,期权总持仓257.25万张,较上一交易日增加10.85万张。其中认购合约持仓112.83万张,较上一交易日增加4.20万张,认沽合约持仓144.42万张,较上一交易日增加6.66万张。持仓量PCR值1.28,略有增大。
期权成交量的增加主要来自当月合约。当月合约成交量增加47.62万张,其中认购增加28.21万张,认沽增加19.41万张。从当月持仓看,认购增加1.06万张,认沽减少1.03万张。从当月合约各执行价数据看,认购2.55以下全面减持,2.60以上增持,在2.65和2.70价位上增持超万张。认沽2.40深虚值下减持,平值附近增持。整体来看,认购增持力度较大且较为集中,认沽减持,50ETF短期恐有回调压力。
期权隐含波动率变动不大,但2月至今波动率逐步抬升。目前平值认购期权隐含波动率21.56%,认沽上涨至22.90%。历史波动率目前在17.15%,虽近三个交易日有所抬升,但整体看已略低于平值期权隐含波动率。从当月合约波动率微笑曲线看,低执行价认沽波动率仍较高,平值附近认购、认沽期权隐含波动率差值减小。
综合来看,连续上涨后市场有振荡整固需求,持仓结构看,50ETF上行压力有所增加,投资者可逢高卖出当月认购期权
(文章来源:期货日报)
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作者: Qiquandi

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