期权帝 期权资讯 50ETF高开震荡 暂时观望

50ETF高开震荡 暂时观望

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口收窄,K线向上轨处靠拢,转强格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3861和3841点,阻力位3899和3919点;IH主力合约IH1912支撑位2891和2906点,阻力位2950和2935点;IC主力合约IC1912支撑位4911和4935点,阻力位5010和4985点。

今日期指或略偏强震荡。昨日期指在贸易谈判利多消息刺激下,出现回升,A股成交金额有所放大。隔夜消息面看,关于贸易进展方面的事件变化程度不大。本周周中因突发利空导致的回调,目前看似乎探明了短线的低点。当前两国虽然仍面临一些潜在扰动因素,后期也不排除落地时再影响市场。但整体上达成协议的意愿似乎仍占据更重要位置。在没有进一步利空的情况下,指数预计将延续震荡偏强的走势。不过环比看,预计今日指数反弹力度较昨日减弱。操作上短线以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF高开维持震荡,收涨0.62%,收放量阳线。

从波动率来看,期权隐波大跌至11.81%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,价差略有收窄,期权市场情绪继续回暖。

从核心板块来看,银行板块收至60日均线处,保险板块站上半年线,证券板块放量上涨至年线下方。从权重个股来看,平安及招行站上10日均线,茅台缩量窄幅震荡,收至5日均线处。整体来看,贸易谈判消息转多后,50ETF跳空高开,放量收复5/120日均线,核心板块止跌企稳,北上资金继续大幅流入,预计标的今日维持偏强震荡,关注上方20日均线压力。

操作上,昨天早盘在50ETF冲高时,按计划止盈平掉了持有的12月2850认沽义务仓,今天准备空仓观望。虽然50ETF暂时止跌,但从市场环境来看,尚无转多迹象,权利仓或有日内机会,但可操作性一般,激进投资者可轻仓尝试。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比88.69%,期权市场情绪转为中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购认沽持仓继续增加,但看不跌增幅多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从12月持仓变化来看,认购仍在标准合约3000处增仓最大,认沽在标准合约2900处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在2952处持仓最大,认沽在2853处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.09%,60日历史波动率走平至11.61%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微跌至11.46%,认沽隐波微跌至12.37%,两者价差略有收窄,期权市场情绪继续回暖。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2905718张,其中认购成交1539918张,认沽成交1365800张,认沽认购比88.69%。总持仓4623558张,认购持仓2545245张,认沽持仓2078313张。认购持仓较前一日增加13196张,同比增加0.52%;认沽持仓较前一日增加73880张,同比增加3.69%。

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作者: Qiquandi

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