期权帝 期权资讯 50ETF震荡收平 期权谨慎情绪增强

50ETF震荡收平 期权谨慎情绪增强

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标金叉向上。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3856和3837点,阻力位3895和3915点;IH主力合约IH1912支撑位2914和2928点,阻力位2972和2958点;IC主力合约IC1912支撑位4805和4829点,阻力位4902和4877点。

今日期指或冲高回落。隔夜美股受到贸易谈判乐观预期影响,继续创历史新高。不过近一阶段以来,类似乐观事件对股指的利多支撑整体有限。昨日年内最大的一轮外资入市靴子落地,后期新一轮入市将先等待审议结果,因此外资入市力道边际将减弱。当前整体看市场上行利多支撑有限,加上在年底相对高位做多意愿受限,预计指数冲高回落走势,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF窄幅震荡,微跌0.03%,收放量小阴线。

波动率来看,期权隐波收涨至12.66%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,且价差扩大,期权市场谨慎情绪较前一日增强。

从核心板块来看,银保证均窄幅震荡。从权重个股来看,平安在5日均线下方缩量震荡,招行尾盘竞价跳水,跌破5日均线,茅台同样小幅跳水,收假阴十字星。整体来看,在套利资金流出与MSCI被动资金流入情况下,50ETF先强后弱,震荡收平,核心板块维持弱势,继续关注标的5/120日均线压力支撑。

操作上,空仓观望,继续等待50ETF止跌企稳,收复5日均线后的机会。另外,末日彩票策略可考虑在今日上午择机平仓。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比84.59%,期权市场情绪中性略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期仍是偏强。

从12月持仓变化来看,认购认沽均在平值3000处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微走平至11.18%,60日历史波动率收跌至11.76%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波收跌至11.00%,认沽隐波收涨至14.39%,两者价差扩大,期权市场谨慎情绪较前一日增强。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2724228张,其中认购成交1475818张,认沽成交1248410张,认沽认购比84.59%。总持仓4586133张,认购持仓2539791张,认沽持仓2046342张。认购持仓较前一日减少26342张,同比减少1.03%;认沽持仓较前一日增加20223张,同比增加1.00%。

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作者: Qiquandi

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