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期权持仓重心上移

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昨日沪深两市继续放量上涨,上证指数收涨0.68%,创业板指数上涨1.23%,三日涨幅近10%。盘中题材股活跃,做多情绪浓厚,涨跌停比例为近期新高。两市无板块收跌,OLED、医药等涨停家数较多,养殖、银行、水泥等涨幅居末。三大指数均收涨,中证500指数涨幅最大为0.83%,上证50指数收涨0.23%涨幅最低。期指基差表现分化, IH各合约涨幅大于现货指数,基差走弱,IC远月合约贴水收敛。期权方面,标的资产50ETF上涨0.32%收于2.524,平值期权隐含波动率小幅回落。
期权成交下滑持仓回升。当日全市场合计成交134.25万张,较前一交易日小幅减小32.29万张。认购期权成交67.10万张,较前一交易日减小17.15万张,认沽合约总成交66.55万张,较前一交易日减小15.15万张。日成交量PCR值0.98变动不大。持仓方面,期权总持仓237.98万张,持仓量较前一交易日大幅增加11.65万张。其中认购合约持仓106.51万张,较前一交易日增加5.38万张,认沽合约持仓131.47万张,较前一交易日增加6.27万张。持仓量PCR值1.23保持不变。
期权成交量的减小主要来自当月合约。当月合约成交量减小25.29万张,其中认购减小14.32万张,认沽减小10.90万张。从当月持仓看,认购增加2.53万张,认沽增加5.23万张。从当月合约各执行价数据看,认购2.45以下全面减持,2.60虚值增持较多。认沽2.35以下全面减持,2.40至2.55附近增持。整体来看,认沽增持力度明显较强,且持仓重心上移,50ETF短期偏强概率大。
期权隐含波动率小幅回落,近10个交易日认购、认沽变动不大,但两者价差拉大。昨日平值认购期权隐含波动率回落至15.58%,认沽回落至19.09%。30日历史波动率目前在14.07%,春节后持续下行,目前已略低于平值隐含波动率。从当月合约波动率微笑曲线看,低执行价认沽波动率仍较高,各执行价上认购期权隐含波动率仍低于认沽期权
图为2月平值期权隐含波动率走势
综合来看,市场风险偏好回升,指数稳步上行,期权隐含波动率企稳,50ETF重心上移,投资者可试尝试牛市价差组合。
(文章来源:期货日报)
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作者: Qiquandi

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