期权帝 期权资讯 50ETF缩量回调 期权市场偏谨慎

50ETF缩量回调 期权市场偏谨慎

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体转为震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落,J线跌破20。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3869和3850点,阻力位3908和3927点;IH主力合约IH1912支撑位2917和2931点,阻力位2976和2961点;IC主力合约IC1912支撑位4868和4892点,阻力位4966和4942点。

今日期指或有所企稳回弹。因外部环境扰动,期指周中连续回调,不过昨日盘面看市场对利空情绪的宣泄已渐衰竭,跌幅收窄。因一些利空因素在走势中已有一定反应,预计靴子落地也存在短线利空出尽意味。周小川在创新经济论坛上表示,如果全球再次出现金融危机,中国仍有足够的政策工具应对。当前国内政策面稳增长力度已然加大。预计今日期指存在技术性反弹修复可能性。操作上以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF低开维持弱势震荡,收跌0.60%,收放量阴线。

从波动率来看,期权隐波再次收跌至11.88%。12月平值认购隐波仍然低于认沽,价差略有扩大,期权市场情绪较前一日稍偏谨慎。

从核心板块来看,银行板块收低位缩量十字星,保险板块跌至60日均线处,证券板块处于近期低位窄幅震荡。从权重个股来看,平安跌破半年线,招行缩量偏弱震荡,茅台仍是最强,在5日均线处收高位十字星。整体来看,50ETF跌破60日均线,核心板块维持弱势,关注下方120日均线支撑。

操作上,空仓观望,继续等待50ETF收复5日均线后的机会。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比96.67%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期仍是偏弱。

从12月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.80%,60日历史波动率微涨至12.30%,均处于底部区域。12月平值认购隐波收至11.37%,认沽隐波收至13.11%,价差略有扩大,期权市场情绪较前一日稍偏谨慎。

标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交3167346张,其中认购成交1610447张,认沽成交1556899张,认沽认购比96.67%。总持仓4744480张,认购持仓2634973张,认沽持仓2109507张。认购持仓较前一日增加73410张,同比增加2.87%;认沽持仓较前一日减少50782张,同比减少2.35%。

注:本文有删减修改

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作者: Qiquandi

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