期权帝 期权资讯 50ETF缩量回调 期权市场情绪偏乐观

50ETF缩量回调 期权市场情绪偏乐观

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,技术指标再度转弱。MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉。布林通道开口走平,K线再度回到中轨处,调整明显。

IF主力合约IF1912支撑位3877和3861点,阻力位3931和3955点;IH主力合约IH1912支撑位2943和2932点,阻力位2985和2997点;IC主力合约IC1912支撑位4861和4842点,阻力位4930和4974点。

今日期指或弱势震荡,但走势或强于昨日。在周初反弹后,目前市场对贸易谈判走向疑虑再度升温。中国官方对美方错误做法已严正表达中方立场。按照美国议事规则,法案将交由总统签署,据报道最早将在周四提交至美国总统。当前贸易谈判重新出现新的扰动因素,投资者风险偏好有所受限。关注今日盘后中国商务部新闻发布会,不排除在最新的环境下表明中方最新的立场,从而影响市场预期。投资者须注意今日盘后一系列不确定因素。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF单边下行,收跌1.08%,收缩量阳线。

从波动率来看,期权隐波再次收跌至12.00%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,但价差收窄,回调后,期权市场情绪较前一日偏乐观。

从核心板块来看,银保证均再次跌破5日均线,收至近期低位。从权重个股来看,平安跌至近期低位,招行跌破30日均线,茅台相对最强,高位缩量窄幅震荡。整体来看,50ETF调整幅度超预期,再次跌破5/20日均线,但仍处于近期箱体区间,继续关注其5/60日均线压力支撑。

操作上,昨天尾盘50ETF跌破5日均线时,按计划止损平掉了20%仓位12月3000认购权利仓,暂时空仓观望,等待新的机会。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比76.19%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

由于11月合约即将到期,从12月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,期权市场预期仍是区间震荡。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,同样是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至11.75%,60日历史波动率反弹至12.22%,均处于底部区域。11月平值认购隐波收至9.66%,认沽隐波收跌至9.82%,认购隐波仍低于认沽,但价差收窄,回调后,期权市场情绪较前一日偏乐观。

标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2566082张,其中认购成交1456453张,认沽成交1109629张,认沽认购比76.19%。总持仓4649808张,认购持仓2520616张,认沽持仓2129192张。认购持仓较前一日增加37812张,同比增加1.52%;认沽持仓较前一日减少54408张,同比减少2.49%。

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作者: Qiquandi

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