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全市场反弹 隐波继续回落

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线在上轨上方运行,转强格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3934和3914点,阻力位3973和3993点;IH主力合约IH1912支撑位2971和2986点,阻力位3031和3016点;IC主力合约IC1912支撑位4894和4919点,阻力位4993和4968点。

今日期指或小幅回落。在政策面透露出更明确的稳增长方向后,期指连续两日上行。市场预期今日将公布的LPR将降息,不过短线看市场对政策宽松的预期已有一定发酵。此外投资者仍继续关注贸易谈判进展等因素。预计今日期指出现技术性修正走势,操作上以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二全市场反弹,50ETF收涨0.63%,收放量阳线。

从波动率来看,期权隐波收跌至12.38%。11月平值认购隐波转为低于认沽,连涨两日后,期权市场乐观情绪回落。

从核心板块来看,银行板块仍收至30日均线处,保险板块在5/10日均线间窄幅震荡,证券板块收至年线下方。从权重个股来看,平安受60日均线压制,招行在5日均线上方缩量窄幅震荡,茅台高位震荡,盘中再创新高。整体来看,全市场反弹,50ETF止跌后,再次收复20日均线,短线情绪向好,关注上方缺口及5日均线压力支撑。

操作上,早盘50ETF突破20日均线时,按计划加仓了12月3000认购权利仓,目前整体仓位20%,标的连涨两日后,或有休整,但暂时准备继续持有,倘若其跌破5日均线则平仓。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比78.89%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。

从11月持仓变化来看,认购持仓全面减少,认沽在3000处大幅增仓,结合隐波变化来看,可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性,进而止盈导致,期权市场预期仍是区间震荡。

 11月期权持仓量变化(红柱认购)11月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.23%,60日历史波动率收跌至12.00%,均处于底部区域。11月平值认购隐波大跌至9.94%,认沽隐波微跌至11.33%,认购隐波转为低于认沽,连涨两日后,期权市场乐观情绪回落。

 标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2410712张,其中认购成交1347570张,认沽成交1063142张,认沽认购比78.89%。总持仓4611036张,认购持仓2452022张,认沽持仓2159014张。认购持仓较前一日减少38711张,同比减少1.55%;认沽持仓较前一日增加68763张,同比增加3.29%。

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作者: Qiquandi

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