期权帝 期权资讯 50ETF窄幅震荡 继续耐心等待

50ETF窄幅震荡 继续耐心等待

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3881和3861点,阻力位3920和3939点;IH主力合约IH1911支撑位2940和2955点,阻力位2994和2985点;IC主力合约IC1911支撑位4823和4848点,阻力位4921和4897点。

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今日期指或震荡走势。隔夜消息面较为平静,今日行情重要驱动或来自于10点发布的10月宏观数据。由于9月单月数据表现超预期,市场对四季度伊始的月度数据是否会出现环比回落报以疑虑。重点关注数据表现。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF继续窄幅震荡,微跌0.07%,收缩量假阳线。

从波动率来看,期权隐波收涨至13.30%。11月平值认购隐波转为略低于认沽,期权市场乐观情绪进一步回落。

从核心板块来看,银行板块在30日均线处收阴十字星,保险板块跌破10日均线,证券板块继续下行,缩量跌破年线。从权重个股来看,平安及招行偏弱震荡,均收十字星,茅台放量大涨,再创新高。整体来看,50ETF及核心板块缩量震荡,整体偏弱,仍处于大跌后修复形态,而标的也已跌至三角形上行趋势线处,继续关注5日均线压力。

操作上,继续空仓观望,多看少动,等待50ETF止跌企稳,重新站上5日均线后的机会。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比81.74%,期权市场情绪维持中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,但看不涨增幅略多,期权市场预期稍偏弱震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3100处大幅增仓,认沽在3000处增仓最大,标的无明显方向预期。

02e8-iikmuth473967811月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.58%,60日历史波动率微跌至12.50%,均处于底部区域。11月平值认购隐波微跌至12.27%,认沽隐波收涨至12.58%,认购隐波转为低于认沽,期权市场乐观情绪进一步回落。

b550-iikmuth4739714标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交1844077张,其中认购成交1014679张,认沽成交829398张,认沽认购比81.74%。总持仓4461708张,认购持仓2462366张,认沽持仓1999342张。认购持仓较前一日增加60782张,同比增加2.53%;认沽持仓较前一日增加41104张,同比增加2.10%。

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作者: Qiquandi

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