期权帝 期权资讯 50ETF缩量反弹 继续等待

50ETF缩量反弹 继续等待

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现弱势震荡,跌势趋缓走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行。

IF主力合约IF1911支撑位3878和3859点,阻力位3917和3930点;IH主力合约IH1911支撑位2942和2957点,阻力位2993和2984点;IC主力合约IC1911支撑位4819和4843点,阻力位4916和4892点。

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今日期指或弱势震荡。在月初一系列利多未能有效驱动指数突破上行之后,随着消息面多空转化,指数再度回落。当前两市交投意愿回落,成交额至少为近三个月低点。投资者仍在等待贸易谈判不确定性因素的消退。此外明日将公布上月宏观数据,投资者也在等待靴子落地以评估最新经济形势。在一系列靴子落地前,预期期指或偏弱震荡为主,操作上均以短线区间思路或逢高做空交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF震荡弱反弹,微涨0.13%,收长下影十字星。

从波动率来看,期权隐波大跌至13.05%。11月平值认购隐波稍高于认沽,但价差收窄,期权市场乐观情绪较前一日回落。

从核心板块来看,银行板块在30日均线处缩量反弹,保险板块在10日均线处缩量反弹,证券板块缩量收至年线处。从权重个股来看,平安及招行偏弱震荡,茅台相对最强,仍是高位窄幅震荡。整体来看,50ETF及核心板块均处于大跌后修复形态,其下方三角形上行趋势线有较强支撑,上方关注5日均线压力。

操作上,继续空仓观望,等待50ETF止跌企稳,重新站上5日均线后的机会。

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三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比81.85%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,但看不涨增幅偏多,期权市场预期偏弱震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3000处大幅增仓,认沽在2950处增仓最大,标的支撑压力有下移迹象。

30c1-iieqapu382546311月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.63%,60日历史波动率回落至12.71%,均处于底部区域。11月平值认购隐波回落至12.48%,认沽隐波回落至12.06%,认购隐波仍高于认沽,但价差收窄,期权市场乐观情绪较前一日回落。

6751-iieqapu3825467标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2471830张,其中认购成交1359262张,认沽成交1112568张,认沽认购比81.85%。总持仓4359822张,认购持仓2401584张,认沽持仓1958238张。认购持仓较前一日增加110158张,同比增加4.81%;认沽持仓较前一日增加32278张,同比增加1.68%。

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作者: Qiquandi

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