期权帝 期权资讯 全市场普跌 期权市场情绪平稳

全市场普跌 期权市场情绪平稳

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,出现显著调整,技术指标转弱。MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口扩大,K线在下轨下方运行,偏弱格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3875和3860点,阻力位3938和3923点;IH主力合约IH1911支撑位2955和2940点,阻力位2982和2991点;IC主力合约IC1911支撑位4813和4765点,阻力位4911和4889点。

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今日期指或从周一的回调中出现技术性回弹震荡。周一期指在通胀抬头等因素推动下出现显著调整。隔夜消息面来看,10月货币信贷数据公布。新增社融及人民币信贷环比增长回落,低于预期。季节性因素影响,以及前期数据增长过快,部分结构性因素等均是拖累原因。不过M2增速维持稳定。金融数据不及预期,对市场仍有一定压力,不过也可能改善货币政策宽松收紧预期。预计今日期指先抑后扬,或出现一定的技术性企稳。操作上以区间思路或反弹后逢高做空思路为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF低开低走,大跌1.54%,收放量中阴线。

从波动率来看,期权隐波反弹至13.64%。11月平值认购隐波已高于认沽,短线有超跌迹象,大跌后,期权市场情绪仍旧偏乐观。

从核心板块来看,银行板块跳空跌破20日均线,保险板块收跌至10日均线处,证券板块跌破年线。从权重个股来看,平安跳空跌破60日均线,招行在5日均线下方继续调整,茅台相对较强,仍是高位窄幅震荡。整体来看,全市场低开大跌,50ETF核心板块及权重个股持续走弱,自身也已跌破20日均线,收至三角形下沿趋势线处,重点关注此处支撑。

操作上,继续空仓观望。50ETF第五次上攻3.10压力未果,一鼓作气,再而衰,三而竭,调整力度较大,但下方三角形下沿趋势线有较强支撑,建议多看少动,继续观望,等待标的止跌企稳。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比86.47%,期权市场情绪转为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨大涨,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从11月持仓变化来看,认购在3000/3100处大幅增仓,认沽在2950处增仓最大,标的支撑压力有下移迹象。

8454-iieqapt962213011月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至11.63%,60日历史波动率反弹至13.16%,均处于底部区域。11月平值认购隐波反弹至13.26%,认沽隐波大跌至12.86%,认购隐波转为高于认沽,大跌后,期权市场情绪偏乐观。

4ee1-iieqapt9622180标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交3308342张,其中认购成交1774170张,认沽成交1534172张,认沽认购比86.47%。总持仓4217386张,认购持仓2291426张,认沽持仓1925960张。认购持仓较前一日增加169514张,同比增加7.99%;认沽持仓较前一日减少44388张,同比减少2.25%。

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作者: Qiquandi

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