期权帝 期权资讯 50ETF窄幅震荡 期权市场情绪中性

50ETF窄幅震荡 期权市场情绪中性

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一、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF窄幅震荡,尾盘小幅跳水,收跌0.23%,收缩量阴十字星线。

从波动率来看,期权隐波回落至12.88%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差基本持平,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银行板块高位偏强震荡,保险板块收高位缩量十字星,证券板块缩量回调,仍收至5日均线上方。从权重个股来看,平安连续三日收十字星,招行四连阳再创新高,茅台继续高位窄幅震荡,日线持续背离。整体来看,50ETF处于三角形上轨趋势线下方,为今年以来第五次上攻,短线继续谨慎看多,关注3.10处强压力及券商板块动向。

操作上,继续空仓观望,倘若50ETF放量突破3.10处强压力,再考虑进场。激进投资者,这里也可提前布局买跨策略,做多标的波动,但需要注意标的继续震荡导致双边亏损的风险。

二、期权波动率及持仓:

从11月持仓变化来看,认购在3100处大幅增仓,结合隐波变化来看,可能有部分投资者认为50ETF不能突破3.10,进而卖出认购导致。认沽在3000处增仓最大,此处压力仍在增强。

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11月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至10.94%,60日历史波动率走平至13.20%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.66%,认沽隐波微跌至14.07%,两者价差较前一日基本持平,期权市场情绪中性。

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标的历史波动率走势
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作者: Qiquandi

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