期权帝 期权资讯 50ETF期权11月月报:50ETF温和上涨 构建牛市价差组合策略

50ETF期权11月月报:50ETF温和上涨 构建牛市价差组合策略

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50ETF期权要点概述

(1)成交量和持仓量

纵观10月,50ETF期权总成交量为4,569.28万张,9月总成交量为5,052.50万张,减少9.56%;另10月认购期权成交量为2,536.39万张,认沽期权成交量为2,032.89万张;

50ETF期权10月日均成交量为253.85万张,上月日均成交量为252.62万张,增加0.48%。

10月日均持仓量为357.97万张,上月日均持仓量为388.57万张,减少7.88%。

(2)PCR

10月50ETF期权成交量PCR波荡范围较窄,在0.74-0.90之间,截止10月底成交量PCR为0.83;50ETF期权持仓量PCR维持在正常水平,截止10月底持仓量PCR为0.86。

(3)隐含波动率

50ETF期权隐含波动率从3月底开始持续7个月不断下降下降,整个10月维持在较窄的范围13-15%。

投资策略展示

50ETF期权牛市价差组合策略:

如:买入期权合约1911C3.00和卖出期权合约1911C3.10。

到期损益图和期权风险指标。

注:

(1)数据采用2019-11-01收盘后数据;

(2)策略忽略交易成本;

(3)到期损益图应用的是现金结算作为损益计算。

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作者: Qiquandi

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