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50ETF放量大涨 全球市场反弹

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线突破上轨处,强势格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3940和3920点,阻力位3999和4019点;IH主力合约IH1911支撑位2975和2990点,阻力位3035和3044点;IC主力合约IC1911支撑位4899和4923点,阻力位4998和5022点。

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今日期指或偏强震荡。上周五期指探低后显著反弹,当天盘中消息方面,反映中小型企业经济形势的财新PMI数据出现超预期,连续第四个月上行并接近三年来新高。此外外资持续扩容预期也继续强化了龙头股行情。随后从周末的消息面来看,坐实了反弹的基本面。美股因经济数据表现较好,上周五继续创新高。证监会主席易会满就资本市场改革开放热点话题接受新华社专访。从技术面来看,短线多头格局明显。明日进博会将开幕,国家最高领导人将出席开幕式并作主旨演讲。预计今日期指震荡偏强走势,操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF单边上攻,大涨1.63%,收放量中阳线。

从波动率来看,期权隐波大跌至12.69%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差较前一日扩大,大涨后,期权市场乐观情绪反而回落。

从核心板块来看,银保证齐涨,银行板块逼近前高,保险板块突破新高,证券板块站上5日均线。从权重个股来看,平安及招行均放量大涨,突破短中期均线,茅台仍是高位震荡。整体来看,经过9个交易日震荡后,50ETF选择了向上放量突破,再次站上5/20日均线,北上资金单日流入87亿,接下来可关注前高压力。

操作上,经过一周的建仓,周五终于有所收获,继续持有20%仓位11月3000认购权利仓,重点关注前高压力。

三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比83.85%,期权市场情绪中性略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨大幅减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。

从11月持仓变化来看,认购在3200处增仓最大,往下持仓大幅减少,认沽在3000处增仓最大,50ETF压力有上移迹象。

91cb-ihuuxuu579695711月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至11.90%,60日历史波动率反弹至14.23%,仍处于底部区域。11月平值认购隐波大跌至10.41%,认沽隐波微跌至13.50%,两者价差扩大,大涨后,期权市场乐观情绪回落。

c9c6-ihuuxuu5797002标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交3236940张,其中认购成交1760642张,认沽成交1476298张,认沽认购比83.85%。总持仓3683253张,认购持仓1882481张,认沽持仓1800772张。认购持仓较前一日减少133950张,同比减少6.64%;认沽持仓较前一日增加75735张,同比增加4.39%。

注:本文有删减

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作者: Qiquandi

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