期权帝 期权资讯 期权市场分析报告-波动率维持低位 做多波动率

期权市场分析报告-波动率维持低位 做多波动率

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要点:

10 月30 日,50ETF 跌0.56%,收于2.999。国家税务总局透露,今年前三季度全国累计新增减税降费17834 亿元,其中新增减税15109 亿元,新增社保费降费2725亿元。央行公告称,临近月末财政支出力度加大,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,10 月30 日不开展逆回购操作。当日2000亿元逆回购到期,净回笼2000 亿元,资金市场稳定回落,隔夜SHIBOR 跌6.5 个BP,报2.3030。人民币汇率出现回升,离岸人民币维持7.05 附近震荡。目前上证50 指数估值仍然处于低位,上证50 维持在9.71,上证指数为12.9,总体仍然在低位。周三北向资金单边净流入29 亿元,其中沪市流入6.38 亿元,深股通流入22.62亿元。波动率方面,隐含波动率及历史波动率维持低位,短期波动率仍有上行空间,市场方向上中期上涨趋势未改,投资者短期可以买入跨式策略做多波动率。

截止至2019 年10 月30 日,期权合约总成交1,953,209 张,较上一交易日增加33.04%,总持仓3,690,666 张,较上一交易日增加4.26%,成交持仓比52.92%。

期权成交量认沽认购比87.93%,持仓量认沽认购比85.28%。

截止至2019 年10 月29 日,标的20 日、40 日、60 日和120 日历史波动率分别为10.67%、11.43%、13.8%和17.67%。201911、201912、202003 和202006 期权隐含波动率分别为13.46%、13.97%、14.55%和14.74%。

策略推荐:

投机策略:牛市价差策略,买入11 月2.95 认购期权同时卖出11 月3.1 认购期权。亏200 元止损。

组合策略:买入跨式策略,买入11 月3.0 认购期权,买入11 月3.0 认沽期权

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作者: Qiquandi

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