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期权期货周报:上周期权成交量下降

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上周上证50ETF 上涨1.26%,日均成交量下降17.83%

上周上证50ETF 收于3.052 元/份,上涨1.26%。上周五个交易日分别涨跌0.46%、-0.40%、-0.56%、0.13%、1.63%。上证50ETF 日均成交量3.31 亿份,与前一周相比下降17.83%。标的份额减少0.41%。

上周期权日均成交量减少20.89%,持仓量上升14.20%上周期权成交较前一周下降,日均成交量201.56 万张,较前一周减少了20.89%,认购期权日均成交量110.26 万张,减少了21.10%,认沽期权日均成交量91.30 万张,减少了20.64%。上周期权持仓量上升。截至11 月1日,期权持仓368.33 万张,与前一周相比上升了14.20%,认购期权持仓188.25 万张,上升了10.77%,认沽期权持仓180.08 万张,上升了18.03%。

上周标的上涨,认购期权大部分上涨

上周标的上涨,认购期权大部分上涨。认购期权最大涨幅为32.55%,最大跌幅为4.76%;认沽期权最大涨幅为7.35%,最大跌幅为57.14%。

历史波动率稍有上升,市场隐含波动率上升

截至11 月1 日,50ETF5 日波动率为13.58%,10 日波动率为10.02%,20日波动率为11.98%,60 日波动率为13.73%。上周历史波动率略微有所上升。上周隐含波动率指数有所上升,从前一周的13.93 上升至周五14.03。

上周股指期货期现差情况

沪深300 指数上周上涨1.43%,中证500 指数下跌0.65%,上证50 指数上涨1.20%。截至11 月1 日,IF 当月期现差为0.18%,下月期现差0.13%,当季合约期现差0.04%,下季合约期现差-0.26%。IC 当月期现差为-0.29%,下月期现差-1.15%,当季合约期现差-3.23%,下季合约期现差-5.00%。IH当月合约期现差为0.09%,下月合约期现差-0.02%,当季合约期现差-0.09%,下季合约期现差-0.31%。

风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

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作者: Qiquandi

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