期权帝 期权资讯 量化期权日报:豆粕大跌 波动率显着上行

量化期权日报:豆粕大跌 波动率显着上行

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豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005 合约,2019-10-31 日盘价格收于2956 元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为23.45 万手(双边,下同),持仓量82.11 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.90,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.10 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.27%。当前豆粕30 日历史波动率为13.33%,60日历史波动率为12.23%,90 日历史波动率为10.97%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.06%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR001 合约,2019-10-31 日盘价格收于5718 元/吨。

白糖期权今日总成交量为18.20 万手,总持仓量为34.73 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.62,持仓量PC_Ratio 为0.97。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.40%。当前豆粕30 日历史波动率为13.39%,60日历史波动率为13.85%,90 日历史波动率为14.79%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.01%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU1912 合约,2019-10-31 日盘收盘价格收于47330 元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为2.40 万手,持仓量5.73 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.53,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.80。

铜主力平值期权合约隐含波动率为9.00%。当前豆粕30 日历史波动率为7.09%,60 日历史波动率为7.45%,90 日历史波动率为9.05%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.91%。

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作者: Qiquandi

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