期权帝 期权资讯 50ETF维持震荡 隔夜美联储降息

50ETF维持震荡 隔夜美联储降息

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD死叉后绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口走平,K线向下轨处靠拢,调整格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3846和3819点,阻力位3916和3896点;IH主力合约IH1911支撑位2926和2914点,阻力位2979和2965点;IC主力合约IC1911支撑位4877和4842点,阻力位4965和4941点。

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今日期指走势或略强于昨日。隔夜美联储降息,当天一直处于下跌状态的美股出现反弹。主席鲍威尔的讲话实际上表明阶段性降息结束。后期宽松预期减弱环境下的外盘走势需要依赖企业盈利及经济数据支撑。国内方面昨日显著调整,与市场预期即使美联储降息或难以带来国内货币政策宽松,经济下行压力较大等因素有关。11月智利APEC会议取消后,关注贸易协议签署问题的进展。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。关注今日盘前公布的PMI数据。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF再次回调,收跌0.56%,收放量小阴线。

从波动率来看,期权隐波继续反弹至13.14%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差较前一日略有扩大,期权市场乐观情绪稍有回落。

从核心板块来看,银行板块跌破10日均线,保险板块受中国人寿影响,大涨1.46%,站上5日均线,证券板块继续缩量调整,逼近前期低点。从权重个股来看,平安在60日均线处收缩量十字星,招行放量收跌至60日均线处,茅台仍是高位震荡。整体来看,市场情绪低迷,50ETF跌破5/20日均线,短线偏弱,四中全会将在今日结束,预计标的短期将选择方向,继续关注标的三角形下沿支撑。

操作上,虽然50ETF跌破5日均线,但考虑到四中全会即将结束,因此持有15%仓位11月3000认购权利仓未动,准备再观察两天。保守投资者仍可持有11月买3000购/卖3100购牛市价差策略,倘若跌破三角形下沿支撑,则止损平仓。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比87.93%,期权市场情绪仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌同时增加,但看不涨增幅相对较多,期权市场预期偏弱震荡。

从11月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2900处增仓最大,50ETF支撑压力均有下移迹象。

23ac-ihqyuym681922011月期权持仓量变化(红柱认购)

从11月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至11.64%,60日历史波动率收平至14.11%,仍处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至12.02%,认沽隐波微跌至12.23%,两者价差稍有扩大,期权市场乐观情绪回落。

990e-ihqyuym6819260标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交1953209张,其中认购成交1039341张,认沽成交913868张,认沽认购比87.93%。总持仓3690666张,认购持仓1991922张,认沽持仓1698744张。认购持仓较前一日增加108713张,同比增加5.77%;认沽持仓较前一日增加48452张,同比增加2.94%。

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作者: Qiquandi

美联储如期降息 50ETF期权有上涨预期

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