期权帝 期权资讯 广发期权:各月隐波回落 期权市场情绪偏空

广发期权:各月隐波回落 期权市场情绪偏空

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一、统计数据
上个交易日,全市场期权合约成交金额4.73亿元,共145万张。上个交易日,1月认购成交金额为9435万元,约31万张;1月认沽成交金额为6004万元,约25万张。
上个交易日,30日历史波动率下降0.73%,达16.0%;GVIX下降2.28%,达17.2%。
数据来源:衍生品经纪业务部
二、期权市场点评
昨日,标的窄幅震荡,1月合约平静退市。期权盘面上,各月份隐波均回落。波动率微笑上,2月变动不大,3月左端回落右端上行。各月微笑依旧维持左高右低形态。期权市场情绪依旧偏空,较昨日变化不大。
三、今日期权策略思考
i) 备兑策略
建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。
今日点评:
昨日标的小跌,备兑策略浮盈回吐。今日继续持有。本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。
备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。
风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
ii) 末日彩票
回顾本周三个交易日,标的先涨后跌,没有走出快速行情,彩票交易亏损离场。下月再见~
四、策略跟踪
过往策略列表(说明:点击下列日期,可看策略开平当日分析)
时间 单组收益率 年化收益率 策略简评
1。混合仓位看空 10/11~10/30 2.5% 45% 权利仓搭配义务仓,降低持仓成本。
2。区间看涨11/16 11/01~11/15 0.97% 24.4% 看对了隐波跌势,覆盖了看错标的方向的亏损,从而盈利。
3。收割时间价值12/13 11/22~12/12 12.9% 216% 预判标的区间盘整,卖出虚三档合约构成卖出宽跨式,收割时间,并在标的面临方向选择前离场。
4。混合看空12/18 11/26~12/17 5.04% 79.4% 根据隐波走势,权利仓换仓义务仓持有斩获了隐波和标的下跌的双重利润,两次日内交易增厚了利润。
5。混合看跌12/20 12/20~1/21 -3.7% -45% 标的创新低后反弹高度超预期,策略又赢转亏。开仓条件失效触发止损离场。
五、聊天板块
昨日后台收到不少留言,还是小有动力把套利月月谈延续下去哈。今日份数据比昨天更好,无风险机会都不少。
(文章来源:广发期权淘金通)
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作者: Qiquandi

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