期权帝 期权资讯 50ETF放量调整 10月合约周三到期

50ETF放量调整 10月合约周三到期

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱走平。KDJ指标有再度金叉迹象。布林通道开口收窄,K线在中轨处得到支撑,震荡格局明显。

IF主力合约IF1911支撑位3893和3905点,阻力位3956和3964点;IH主力合约IH1911支撑位2984和2993点,阻力位3032和3023点;IC主力合约IC1911支撑位4933和4923点,阻力位5013和4998点。

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今日期指或小幅收高。今日10点将公布三季度GDP及9月工业生产、投资、消费数据。目前市场预期三季度GDP放缓至6.1%,工业增加值和零售总额同比增速有望改善。预计数据多空相间,但市场对四季度经济的形势或有改善预期,整体上若数据不过度超预期,预计对市场中性偏多。近期大方向上,投资者仍在等待更多贸易协议的细节,在增量利多不足的情况下,指数延续月初上攻势头难度较大。今日期指或小幅收高,注意换月至11月合约,操作上继续以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF早盘小幅冲高,临近午盘快速跳水,大跌1.47%,收放量中阴线。

从波动率来看,期权隐波先涨后跌,收至13.38%。11月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差扩大,期权市场情绪转向谨慎。

从核心板块来看,银保板块放量跌破5日均线,证券板块放量跌破60日均线。从权重个股来看,平安及招行放量大跌,均已跌破5日均线,茅台在5日均线下方缩量偏弱震荡。整体来看,50ETF五连阳后,再次面临3.1附近压力,上攻乏力,横盘休整三天后,选择了向下变盘,关注下方20日均线支撑。

操作上,周五按计划在50ETF早盘跌破5日均线时,平掉了持有的6%仓位11月3100认购权利仓。接下来准备暂时空仓观望,等待标的站回5日均线再行操作。

三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比81.82%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从11月持仓变化来看,认购持仓在3100处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,50ETF压力不变,支撑有下移迹象。

3027-ihfpfvz958598711月期权持仓量变化(红柱认购)

从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至12.74%,60日历史波动率反弹至14.45%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.31%,认沽隐波收涨至16.17%,两者价差扩大,期权市场情绪转向谨慎。

2749-ihfpfvz9586021标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交4224989张,其中认购成交2323674张,认沽成交1901315张,认沽认购比81.82%。总持仓3838647张,认购持仓2116064张,认沽持仓1722583张。认购持仓较前一日增加147381张,同比增加7.49%;认沽持仓较前一日减少86371张,同比减少4.77%。

注:本文有修改

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作者: Qiquandi

标的回调 期权市场情绪稳定

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