期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权市场维持乐观

50ETF冲高回落 期权市场维持乐观

期权开户

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续反弹走势,技术指标偏多。MACD红柱放大。KDJ指标在80上方出现死叉。布林通道开口扩大,K线自上轨上方回落,偏强格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3914和3898点,阻力位3977和3993点;IH主力合约IH1910支撑位2990和2975点,阻力位3022和3037点;IC主力合约IC1910支撑位5052和5001点,阻力位5154和5205点。

201910150923211792388339

期指成交持仓排名变化

  今日期指或呈现震荡修整走势。自10月以来的五个交易日,A股因贸易局势缓和而录得大涨,上证50指数更是逼近年内高点。隔夜美股小幅收跌,因利多跟进不足而上行乏力。预计今日A股将演绎同样逻辑,且实际上昨日午后期指即出现冲高回落走势。今日注意关注9点半公布的CPI数据,近一阶段蔬菜水果价格回落,但猪肉价格仍居高不下,若通胀数据超预期走高,将压制投资者的政策宽松预期,轻微利空市场。近期进入到9月及三季度GDP等宏观经济数据密集发布期,实体基本面相关数据对市场的影响增大。预计今日期指呈现近期大涨后的震荡修整走势,操作上以日内区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF高开冲高回落,收涨0.96%,收缩量长上影阳线。

从波动率来看,期权隐波大跌至13.51%,创18年以来新低。10月平值认购隐波仍然低于认沽,价差再次收窄,期权市场情绪继续回暖。

从核心板块来看,银保证再次放量齐涨,银行板块冲高回落,盘中创今年新高,保险板块跳空站上20日均线,证券板块站上30日均线。从权重个股来看,平安震荡上行,招行冲高回落,盘中逼近前高,茅台继续高位震荡。整体来看,受利好影响,全市场普涨,50ETF冲高回落,盘中一度创今年新高,不过量能稍显不足,目前标的已五连阳,短线或有震荡休整,继续关注标的及核心银保板块前高压力。

观点不变,隐波再创新低,义务仓收益较薄而风险偏大,权利仓试错成本低,可结合50ETF技术信号逐步建仓。操作上,昨天按计划开盘冲高时平掉了周五剩余的10月3000认购权利仓,随后开了约6%仓位11月3100认购底仓,暂时准备继续持有。

201910150923211932356900
  三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比77.21%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨看不跌持仓同时增加,看不跌持仓增幅多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从10月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力仍在强化。

201910150923211059899713

10月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓增大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至13.32%,60日历史波动率走平至14.16%,仍处于18年以来低位震荡。10月平值认购隐波收涨至12.73%,认沽隐波微涨至14.70%,两者价差再次收窄,期权市场情绪继续回暖。

201910150923211028559936

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交4151036张,其中认购成交2342476张,认沽成交1808560张,认沽认购比77.21%。总持仓3573460张,认购持仓1885073张,认沽持仓1688387张。认购持仓较前一日增加51824张,同比增加2.83%;认沽持仓较前一日增加87257张,同比增加5.45%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/8409.html

作者: Qiquandi

标的冲高回落 期权市场追涨热情被消化

上证50ETF收涨 50ETF购11月3500涨幅55.56%

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部