期权帝 期权资讯 50ETF震荡上行 隐波低位震荡

50ETF震荡上行 隐波低位震荡

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,技术指标再度转多。MACD红柱放大。KDJ指标金叉。布林通道开口缩窄,K线向上轨处靠拢。

IF主力合约IF1910支撑位3833和3817点,阻力位3887和3910点;IH主力合约IH1910支撑位2907和2895点,阻力位2948和2960点;IC主力合约IC1910支撑位4983和4963点,阻力位5053和5099点。

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期指成交持仓排名变化

  今日期指或延续反弹。隔夜欧美股市连续第二日反弹。此外在压制近期市场情绪的不确定性因素消退后,不确定性因素下降对A股而言也存在利多。预计今日期指延续反弹。后期市场关注点将转向国内经济数据发布。操作上以短线逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF维持窄幅震荡,尾盘小幅拉升,收涨0.54%,收缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波低位震荡,微跌至14.11%,仍处于今年1月25日以来低点。10月平值认购隐波仍然低于认沽,价差基本持平,期权市场情绪维持中性。

从核心板块来看,银行板块收缩量十字星,保险板块缩量收至10日均线下方,证券板块再次反弹至5日均线处。从权重个股来看,平安在60日均线上方持续缩量震荡,招行在60日均线下方缩量窄幅震荡,茅台低开走高,收至20日均线上方。整体来看,50ETF早盘窄幅震荡,午后小幅走高,站上5日均线,短线止跌走稳,但量能持续缩小,说明做多动能不足,市场仍偏谨慎,继续关注标的60日均线支撑及20日均线压力。

观点不变,目前50ETF历史波动率及期权波指均已逼近18年以来低点,由于波动率均值回归特点,义务仓风险大而收益薄,权利仓试错成本较低,可等待标的技术面信号逐步分批布局。操作上,昨天下午两点左右,在50ETF站上5日均线后,买了10%仓位10月3000认购底仓,今天看盘面情况,可能会继续加仓。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比76.58%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓减少,看不跌持仓继续增加,期权市场预期偏强。

从10月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF支撑压力仍在增强。

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10月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2950处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至12.95%,60日历史波动率走平至13.75%,均在18年以来低位震荡。10月平值认购隐波微涨至12.04%,认沽隐波微涨至15.05%,两者价差基本持平,期权市场情绪维持中性。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2058939张,其中认购成交1165987张,认沽成交892952张,认沽认购比76.58%。总持仓3435161张,认购持仓1932390张,认沽持仓1502771张。认购持仓较前一日减少10833张,同比减少0.56%;认沽持仓较前一日增加60717张,同比增加4.21%。

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作者: Qiquandi

标的低开高走 期权追涨情绪再起

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