期权帝 期权资讯 假期外盘波动较大 期权市场情绪中性

假期外盘波动较大 期权市场情绪中性

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一、股指观点:

9月30日,从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势。MACD绿柱再放大缩窄。KDJ指标低位再度死叉。布林通道向下运行,K线突破下轨,偏弱格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3756和3737点,阻力位3824和3813点;IH主力合约IH1910支撑位2856和2842点,阻力位2908和2899点;IC主力合约IC1910支撑位4845和4821点,阻力位4918和4943点。

17ce-ifrwayw5570798期指成交持仓排名变化

今日期指或弱势震荡。长假期间,疲弱的美国制造业与服务业PMI数据加重了投资者对经济衰退的担忧,加上美国计划对欧盟飞机和农产品加税,欧美股指一度显著调整,但随着市场对美联储在10月降息预期的升温,上周尾盘美股收复部分失地。本周驱动行情的关键因素之一在于即将召开的经贸tanpan;此外月底英国脱欧大限临近,英国首相已提出新版退欧协议;国内方面还须关注今日港股走势表现。从股市结构方面,受到苹果新手机销量超预期,以及国庆国内消费旺盛等因素刺激,科技及相关消费品行业或跑赢大市。整体而言从指数层面看,在风险偏好承压的情况下,预计今日期指弱势震荡,操作上以日内逢高做空思路交易为主,本周受夜间贸易谈判相关消息影响较大,故隔夜单须注意仓位控制。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF早盘窄幅震荡,尾盘跳水,大跌1.11%,收放量阴线。

从波动率来看,期权隐波大幅高开,尾盘跳水,收涨至16.37%,仍处于低位水平。10月认购隐波回落,认沽隐波大涨,价差扩大,期权市场情绪转为谨慎。

从核心板块来看,银行板块在20日均线处收长上影阴线,保险板块放量跌至120日均线处,证券板块尾盘跳水,大跌2.18%。从权重个股来看,平安放量跌破60日均线,招行收长上影阴十字星,茅台跌破5日均线。节前最后一天,全市场尾盘跳水,50ETF权重板块及核心个股全线走弱,关注标的下方60日均线支撑及5/20日均线压力。

操作上,节前20%仓位10月2800认沽义务仓持有未动,将30%仓位跨式策略尾盘调整行权价为10月2950认购/认沽,准备今天开盘平掉。假期外盘整体跌幅不大,A50小跌,预计今日标的开盘小幅承压。本周mytp再启,将压制大盘风险偏好,短期或将延续震荡格局。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比74.02%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,节前认购认沽持仓均大幅增加,但看不涨增幅稍多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从10月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,50ETF支撑压力均有下移迹象。

9f20-ifrwayw557085310月期权持仓量变化(红柱认购)

从10月持仓分布来看,认购仍在3100处持仓最大,50ETF压力不变;认沽最大持仓由3000变为2850,50ETF支撑已下移。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至13.94%,60日历史波动率微涨至14.39%,仍处于18年1月底以来底部。10月平值认购隐波收跌至14.32%,认沽隐波大涨至17.82%,两者价差扩大,期权市场情绪转为谨慎。

f2fd-ifrwayw5570895标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2061212张,其中认购成交1184482张,认沽成交876730张,认沽认购比74.02%。总持仓3241128张,认购持仓1870570张,认沽持仓1370558张。认购持仓较前一日增加161125张,同比增加9.43%;认沽持仓较前一日增加89284张,同比增加6.97%。

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作者: Qiquandi

机构:假期外盘波动较大 标的预期不宜太悲观

上证50ETF收涨 50ETF购10月2850涨幅18.39%

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