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全市场回调 期权隐波继续反弹

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续回落态势,技术指标再度走弱。MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口有扩大迹象,K线沿下轨处运行,弱势格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3814和3798点,阻力位3867和3891点;IH主力合约IH1910支撑位2907和2895点,阻力位2948和2959点;IC主力合约IC1910支撑位4904和4884点,阻力位4983和5027点。

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期指成交持仓排名变化

  今日期指或弱势震荡。周四期指高开低走,在IC的拖累下全天指数呈回落态势。近期小市值品种远弱于大市,一方面部分品种前期涨幅较大,近期市场回调压力下前期强势品种回调挫伤人气;此外蔚来业绩巨亏使得资金重新青睐“白马”,或有一定关系。此外长假临近,考虑到假期的不确定性因素,资金入市意愿偏低,下方承接力道不足。近期全球股指均出现拐头迹象,对风险资产的抛售加重。隔夜美股回调,在节前交投转清淡的情况下,加上近期调整已有一定幅度,短线也不宜过度追空,操作上延续以短线区间思路交易为主,注意止盈止损。关注今日工业企业利润数据。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF高开低走,微涨0.03%,收缩量假阴线。

从波动率来看,期权隐波再次反弹,收至15.75%,仍处于低位水平。10月认购认沽隐波同时收涨,价差基本持平,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银行板块逆势放量大涨1.30%,保险板块在5日均线下方偏弱震荡,证券板块放量跌破60日均线。从权重个股来看,平安继续偏弱震荡,招行放量大涨,收至60日均线处,茅台高位震荡,仍收至5日均线上方。综合来看,全市场普跌,银行板块逆势走强,一度带动50ETF大涨,但尾盘抛压较重,最终未能收复20日均线,继续关注其20/5日均线压力。

操作上,持有约20%仓位10月2800认沽义务仓未动。今天是节前倒数第二个交易日,预计仍有抛压,隐波接下来两日继续反弹概率较大,考虑到目前隐波水平,以及长假期间消息面和外盘不确定性,准备在今天开始建仓10月买跨策略,做多节后标的波动,仓位不超过30%。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比84.72%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,受9月合约到期影响,认购认沽持仓均大幅减少。

从10月持仓变化来看,认购在3200处增仓最大,认沽在2800处增仓最大,50ETF预期震荡区间有所扩大。

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10月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至13.48%,60日历史波动率微跌至14.25%,创18年1月底以来新低。10月平值认购隐波收涨至15.05%,认沽隐波收涨至16.52%,认购隐波仍低于认沽水平,价差基本持平,期权市场情绪中性。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2030162张,其中认购成交1099057张,认沽成交931105张,认沽认购比84.72%。总持仓4093062张,认购持仓2223362张,认沽持仓1869700张。认购持仓较前一日减少629654张,同比减少28.32%;认沽持仓较前一日减少652767张,同比减少34.91%。

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作者: Qiquandi

全市场回调 银行强撑标的

A股继续下跌 50ETF身兼护盘重任

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