期权帝 期权资讯 50ETF维持震荡 期权市场略有回暖

50ETF维持震荡 期权市场略有回暖

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现小幅反弹走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线自下轨向上轨反弹,震荡格局明显。

IF主力合约IF1910支撑位3894和3878点,阻力位3964和3984点;IH主力合约IH1910支撑位2934和2923点,阻力位2988和3002点;IC主力合约IC1910支撑位5109和5088点,阻力位5212和5253点。

52ca-iewtemz4461578期指成交持仓排名变化

今日期指或继续偏向于反弹基调。美联储降息后中国央行继续保持“定力”,公开市场逆回购未采取任何操作。9月23日(即下周一)开盘前富时罗素扩容和A股纳入标普道琼斯指数同时生效,市场预期被动增量资金或在9月20日收盘前集中流入,预计将合计为A股带来51亿美元资金,有利于提振投资者情绪。不过也须注意市场一致预期之下所出现的资金“抢跑”行为导致的“不按常理出牌”可能,注意做好止盈止损。关注今日LPR利率报价,若下调对市场具有利多支撑。操作上以区间思路或逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF高开维持震荡,微涨0.13%,收缩量长下影假阴线。

从波动率来看,期权隐波继续下行,收至15.93%,仍处于今年以来低位。10月认购隐波基本收平,认沽隐波微跌,平值处认购仍低于认沽水平,期权市场情绪维持中性,但较前一日略有回暖。

从核心板块来看,银行板块在半年线处继续窄幅震荡,保险板块在20日均线处窄幅震荡,证券板块在缺口上方止跌收阳。从权重个股来看,平安及招行仍受5日均线压制,茅台高位缩量窄幅震荡。综合来看,大金融板块及个股维持偏弱震荡,今日将迎来富时罗素及标普道琼斯建仓时刻,参照8月27日50ETF表现,上午可能会有日内机会,继续关注标的5/20日均线压力支撑。

操作上,继续持有50%仓位10月2800/2950认沽义务仓未动。计划不变,倘若50ETF跌破20日均线,则考虑平掉10月2950认沽义务仓,今天上午可能会轻仓尝试下认购权利仓日内机会。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比81.92%,期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨微增,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从10月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力仍在增强。

1e11-iewtemz446166410月期权持仓量变化(红柱认购)

从10月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率继续下跌至14.67%,60日历史波动率收平至15.21%,仍处于18年2月初以来底部位置。10月平值认购隐波收平至14.98%,认沽隐波微跌至17.41%,认购隐波仍低于认沽水平,期权市场情绪中性略偏谨慎。

585b-iewtemz4461742标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2283105张,其中认购成交1254973张,认沽成交1028132张,认沽认购比81.92%。总持仓4353489张,认购持仓2301224张,认沽持仓2052265张。认购持仓较前一日增加6898张,同比增加0.30%;认沽持仓较前一日减少24831张,同比减少1.20%。

来源: 期权策略

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作者: Qiquandi

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