期权帝 期权资讯 50ETF上涨0.54% 9月虚值认购期权为什么不涨反跌

50ETF上涨0.54% 9月虚值认购期权为什么不涨反跌

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Q:突然各大群怎么没有声音了,网络瘫痪了?

A:大家看到拉茅台已经不想说话!

今日50ETF高开于2.994,开盘后在贵州茅台的带动下稳步上行,重新站上3.00点;随后股价小幅震荡下行,最终50ETF全日上涨0.54%,收于3.003。上证50ETF期权总成交面额771.180亿元,期现成交比为0.58,权利金成交金额11.311亿元;合约总成交2567690张,较上一交易日减少22.17%,总持仓4371422张,较上一交易日减少1.36%。

认沽认购比为0.75(上一交易日认沽认购比0.80)。

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今日50ETF上涨0.54%,受此影响认沽期权普遍下跌,9月虚值认沽期权跌幅最大;9月虚值认购期权及其他各月部分深虚值认购期权受到时间价值快速流失和隐含波动率下跌的两方面影响不涨反跌;其余平值、实值认购期权合约普遍上涨。

50ETF20日历史波动率从13.6%上升至13.7%。平值期权合约加权隐含波动率从18.2%下降至18.1%,全体合约加权隐含波动率从18.5%下降至18.2%,期权合约隐含波动率自中秋节收假以来已连续下跌三个交易日,较上周已下跌超过2%。

中信证券(23.470, 0.04, 0.17%)衍生品认为,投资者情绪呈微幅看涨,看涨情绪较前几日已大大减弱。今日上证50指数(2955.9532, 1.60, 0.05%)上涨0.59%,当月50股指期货上涨0.50%(相对前收盘价计算),贴水由昨日的0.01点上升为2.76点,波动率曲面Skew从-5.0%上升至-2.5%。

博易数据,今日2019年09月 (7天)看涨期权成交量为1053724,持仓量为1375237;09月 (7天)看跌期权成交量为750605,持仓量为1290484;10月 (35天)看涨期权成交量为320844,持仓量为550295;10月 (35天)看跌期权成交量为251930,持仓量为414485。

合约总持仓较上一交易日减少1.36%,但仍有4371422张,处于历史次高位。中信证券衍生品认为,近期期权隐含波动率持续下跌,当月、次月合约隐含波动率已跌至近一年来的相对低位,一旦国庆前后50ETF出现新一轮的上行,价格上涨、隐含波动率上行两方面的收获将使买入认购期权的投资者获得极为可观的收益。由于9月期权即将到期,在9月深度虚值合约上的仓位不宜过重。

来源:期权世界

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作者: Qiquandi

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