期权帝 期权资讯 银行股带动标的走高 策略收益持续增长

银行股带动标的走高 策略收益持续增长

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额14.85亿元,共288万张。上个交易日,9月认购成交金额为7.77亿元,约130万张;9月认沽成交金额为4.5亿元,约119万张。

上个交易日,30日历史波动率降至17.4%;GVIX基本没变,维持在15.7%。

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  二、期权市场点评

昨日,标的一波三折,午后翻绿后快速拉起,收盘涨幅1.16%。9月微笑两端均升高,依旧维持中间低两边高的近似微笑状态。9月隐波收跌,跌幅-50BP,收于18.1。整体看,期权市场观点相对中性。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的上涨,备兑策略浮盈增加。今日建议,继续持有。

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)阶段性做多

建仓观点:2019年8月29日。7月经济数据好转,市场人气回升,银行板块有超跌修复可能,结合看标的目前所处价位,阶段性看多策略上线。起手交易,可考虑买入认购。

调整建议:

2019年8月30日。仓位不足者考虑增买轻虚认购度过周末。

今日点评:

昨日标的一波三折,最终强势收涨,策略浮盈大幅增加。目前看,持仓正缓缓步入加速通道。看今日,标的大概率继续上冲,建议以1%左右为线,考虑增开卖出新的平值认购,合成牛市价差。

风险提示:买入认购,最大亏损为全部投入本金。控制好仓位,便是最大的风控。

 

(文章来源:广发期权淘金通)

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作者: Qiquandi

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