期权帝 期权资讯 广发期权:标的窄幅震荡 期权市场情绪平静

广发期权:标的窄幅震荡 期权市场情绪平静

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额7.28亿元,共147万张。上个交易日,9月认购成交金额为3.54亿元,约68万张;9月认沽成交金额为2.49亿元,约60万张。

上个交易日,30日历史波动率基本没变,维持在18.6%;GVIX基本没变,维持在15.6%。

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二、期权市场点评

昨日,标的先跌后涨,收盘跌幅一跳。9月微笑左端继续回落,右端亦轻微下行,依旧维持中间低两边高的近似微笑状态。9月隐波收涨,涨幅20BP,收于18.6。整体看,期权市场观点维持中性。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的收跌一跳,备兑策略浮盈变动不大。今日建议,继续持有。

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)阶段性做多

建仓观点:2019年8月29日。7月经济数据好转,市场人气回升,银行板块有超跌修复可能,结合看标的目前所处价位,阶段性看多策略上线。起手交易,可考虑买入认购。

调整建议:

2019年8月30日。仓位不足者考虑增买轻虚认购度过周末。

今日点评:

昨日标的先跌后涨,最终收跌一跳,持仓小幅回吐。目前看,期权盘面看跌情绪逐步消退,但看涨情绪尚未重燃。以目前的隐波情况来看,持有认购权利仓的成本相对合理,故,今日建议继续持有。同样,若标的上冲,以2%涨幅为线,则考虑增开卖出新的平值认购,合成牛差。

风险提示:买入认购,最大亏损为全部投入本金。控制好仓位,便是最大的风控。

 四、聊天板块

昨日全市场涨多跌少,中小创依然强于上证50,银行板块的整体弱势拖累标的表现。现阶段,看多观点不变,建议继续持有,稍安勿躁。

来源:广发期权淘金通

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作者: Qiquandi

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